Vorträge

2017

• 1/2017: Rende, J.: partialCI: An R Package for the Analysis of Partially Cointegrated Time Series, 20.05.2017, Chicago (v01-2017)

2013

• 1/2013: Tinkl, F.: M-estimators for augmented GARCH(1,1) processes, 19.03.2013, Freiburg (v01-2013)

2012

• 1/2012: Klein, I.: Schiefe für geordnet-kategoriale Variablen, 03.06.2012, Überlingen am Ried (v01-2012)
• 2/2012: Klein, I.;  Nullhypothesis Significance Testing (NHST), Effektgrößen, Deskriptive Verteilungsfunktionen, Bayes-Faktoren, 03.07.2012, Universität Würzburg (v02-2012)
• 3/2012: Ardelean, V. und Tinkl, F.: Modelling financial data with stochastic processes, 01.08.2012, Brüssel (v03-2012)

2011

• 1/2011: Ardelean, V.: Outliers in Time Series, 26.08.2011, Ljubljana (v01-2011)