Aktuelle Themen

Aktuell bietet der Lehrstuhl folgende Themen an:

  • Clustering sequential data using Mixture of Hidden Markov Models (Prof. Dr. M. Grottke in Zusammenarbeit mit der GfK) – PDF
  • Development and implementation of a high-frequency statistical arbitrage pairs trading strategy
    (Wing.-Ing. Christopher Krauß) (vergeben)
  • Simulationsstudie für ein neues Conjoint-Verfahren
    (Prof. Dr. I. Klein in Zusammenarbeit mit Frau B. Stoltenberg, GfK Verein) – PDF (vergeben)
  • Modellierung der Warengruppen-übergreifenden Account-Wahl auf Daten aus dem GfK-Haushaltspanel
    (Prof. Dr. I. Klein in Zusammenarbeit mit Frau B. Stoltenberg, GfK Verein) – PDF (vergeben)
  • Schätzung von diskreten und stetigen Migrationsmatrizen aus internen Ratingdaten
    (PD Dr. Matthias Fischer) – PDF
  • Volatilitätsprognosen mittels temporärer Hierarchien unter Einsatzes des R-packages thief (Prof. Dr. Ingo Klein)Lit.: http://robjhyndman.com/working-papers/temporal-hierarchies

Bitte wenden Sie sich auch direkt an die Mitarbeiter, um über weitere aktuelle Vorschläge informiert zu werden.