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Aktuelle Themen

Aktuell bietet der Lehrstuhl folgende Themen an:

    • Master thesis: Price-based statistical arbitrage models and extensions using
      machine learning (Matthias Schnaubelt) – PDF
    • Hypothesis Testing with Parametric Models in Social Science Experiments Theoretical Results vs. Real Data
      (Tobias Aufenanger) – PDF
    • Applying Unsupervised Machine Learning in Social Science Experiments
      (Tobias Aufenanger) – PDF 
    • Clustering sequential data using Mixture of Hidden Markov Models (Prof. Dr. M. Grottke in Zusammenarbeit mit der GfK) – PDF
    • Development and implementation of a high-frequency statistical arbitrage pairs trading strategy
      (Wing.-Ing. Christopher Krauß) (vergeben)
    • Schätzung von diskreten und stetigen Migrationsmatrizen aus internen Ratingdaten
      (PD Dr. Matthias Fischer) – PDF
    • Volatilitätsprognosen mittels temporärer Hierarchien unter Einsatzes des R-packages thief (Prof. Dr. Ingo Klein)Lit.: http://robjhyndman.com/working-papers/temporal-hierarchies

Bitte wenden Sie sich auch direkt an die Mitarbeiter, um über weitere aktuelle Vorschläge informiert zu werden.