Links zu weiteren Portalen

Seiteninterne Suche

Lehre

Statistisches Seminar

 

Inhalt der Veranstaltung

Im statistischen Seminar präsentieren die Mitarbeiter, Doktoranden und Bachelor- bzw. Masterstudierende des Lehrstuhls den aktuellen Stand ihrer Forschung. Es richtet sich daher vor allem an die Diplomanden und Doktoranden des Lehrstuhls aber auch alle sonstigen Interessenten.

Vorläufige Termine für das Sommersemester 2017

 

Tag
Uhrzeit
Raum
Thema Referent
 Mittwoch 26.04.2017  16.45 4.109 Goodness-of-Fit Tests for multivariate copula based time series models Grzyb, Barbara
17.30
4.109
Pairs trading with the distance approach – an application to high frequency data Bredthauer, Jens
Mittwoch
03.05.2017
16.45
4.109
Mathematische Modelle zur Vorhersage des Nutzerverhaltens auf einem Immobilienportal Hu, Yuqi
Mittwoch
10.05.2017
16.45
4.109
partialCI: An R package for the analysis of partially cointegrated time series Rende, Jonas
 Mittwoch 17.05.2017 16.45 4.109 Statistical arbitrage pairs trading on high frequency data Adler, Katharina
Mittwoch
31.05.2017
16.45
4.109
Markov Generator Matrix Estimation from Discretely Observed Data  Pfeuffer, Marius
 Mittwoch  21.06.2017
16.45
4.109
Bootstrapping Saam, Alexander
17.30
4.109
Deep learning with long short-term memory networks for financial market predictions

Machine learning for time series prediction tasks – a simulation study

Krauß, Christopher

Fischer, Thomas

 Mittwoch 28.06.2017 16.45 4.109 Schätzung von Assetkorrelationen im Ein-Faktor-Kreditportfoliomodell  Gerat, Olga
 17.30 4.109 Exploiting social media for stock market prediction  Walter, Dominik
 Mittwoch 05.07.2017  16.00  4.109 Schätzung von zeitdiskret beobachten Markovprozessen, mit Anwendung im Kreditrisiko  Möstel, Linda
 17.30  4.109  Statistical arbitrage with Factorization Machines  Stübinger, Johannes
 Mittwoch 12.07.2017  16.45  4.109 Statistical arbitrage pairs trading on high frequency data  Endres, Sylvia
 Mittwoch  19.07.2017 16.45 4.109 Comparing State-of-the-art Recommender Approaches  Knoll, Julian
17.30 4.109 Using Semantic Data Mining to Discover Signals of Change  Mühlroth, Christian
Mittwoch 26.07.2017 16.45 4.109 Modellierung von Verlustverteilungen im operationellen Risiko  Stelzer, Lisa
 17.30  4.109 Tests on Asymmetry for Ordered Categorical Variables  Doll, Monika

Das Seminar findet im Sommersemester 2017  mittwochs statt.

 

Bitte senden Sie Ihre Folien als PDF bis spätestens 15:00 Uhr des Vortages der Präsentation an else.enhuber@fau.de.

Ansprechpartner

Wenden Sie sich für Anmeldungen für einen Vortrag, An- und Abmeldungen für die Mailing-Liste und sonstige Fragen und Anregungen bitte an else.enhuber@fau.de.