Inhalt der Veranstaltung
Im statistischen Seminar präsentieren die Mitarbeiter, Doktoranden und Bachelor- bzw. Masterstudierende des Lehrstuhls den aktuellen Stand ihrer Forschung. Es richtet sich daher vor allem an die Diplomanden und Doktoranden des Lehrstuhls aber auch alle sonstigen Interessenten.
Vorläufige Termine für das Sommersemester 2017
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Tag
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Uhrzeit
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Raum
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Thema | Referent | |
| Mittwoch | 26.04.2017 | 16.45 | 4.109 | Goodness-of-Fit Tests for multivariate copula based time series models | Grzyb, Barbara |
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17.30
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4.109
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Pairs trading with the distance approach – an application to high frequency data | Bredthauer, Jens | ||
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Mittwoch
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03.05.2017 |
16.45
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4.109
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Mathematische Modelle zur Vorhersage des Nutzerverhaltens auf einem Immobilienportal | Hu, Yuqi |
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Mittwoch
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10.05.2017 |
16.45
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4.109
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partialCI: An R package for the analysis of partially cointegrated time series | Rende, Jonas |
| Mittwoch | 17.05.2017 | 16.45 | 4.109 | Statistical arbitrage pairs trading on high frequency data | Adler, Katharina |
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Mittwoch
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31.05.2017 |
16.45
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4.109
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Markov Generator Matrix Estimation from Discretely Observed Data | Pfeuffer, Marius |
| Mittwoch | 21.06.2017 |
16.45
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4.109
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Bootstrapping | Saam, Alexander |
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17.30
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4.109
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Deep learning with long short-term memory networks for financial market predictions
Machine learning for time series prediction tasks – a simulation study |
Krauß, Christopher
Fischer, Thomas |
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| Mittwoch | 28.06.2017 | 16.45 | 4.109 | Schätzung von Assetkorrelationen im Ein-Faktor-Kreditportfoliomodell | Gerat, Olga |
| 17.30 | 4.109 | Exploiting social media for stock market prediction | Walter, Dominik | ||
| Mittwoch | 05.07.2017 | 16.00 | 4.109 | Schätzung von zeitdiskret beobachten Markovprozessen, mit Anwendung im Kreditrisiko | Möstel, Linda |
| 17.30 | 4.109 | Statistical arbitrage with Factorization Machines | Stübinger, Johannes | ||
| Mittwoch | 12.07.2017 | 16.45 | 4.109 | Statistical arbitrage pairs trading on high frequency data | Endres, Sylvia |
| Mittwoch | 19.07.2017 | 16.45 | 4.109 | Comparing State-of-the-art Recommender Approaches | Knoll, Julian |
| 17.30 | 4.109 | Using Semantic Data Mining to Discover Signals of Change | Mühlroth, Christian | ||
| Mittwoch | 26.07.2017 | 16.45 | 4.109 | Modellierung von Verlustverteilungen im operationellen Risiko | Stelzer, Lisa |
| 17.30 | 4.109 | Tests on Asymmetry for Ordered Categorical Variables | Doll, Monika |
Das Seminar findet im Sommersemester 2017 mittwochs statt.
Bitte senden Sie Ihre Folien als PDF bis spätestens 15:00 Uhr des Vortages der Präsentation an else.enhuber@fau.de.
Ansprechpartner
Wenden Sie sich für Anmeldungen für einen Vortrag, An- und Abmeldungen für die Mailing-Liste und sonstige Fragen und Anregungen bitte an else.enhuber@fau.de.