Statistisches Seminar
Im statistischen Seminar präsentieren die Mitarbeiter, Doktoranden und Bachelor- bzw. Masterstudierende des Lehrstuhls den aktuellen Stand ihrer Forschung. Es richtet sich daher vor allem an die Master- und Bachelorstudierenden und die Doktoranden des Lehrstuhls, aber auch alle sonstigen Interessenten sind herzlich willkommen.
Termine für das Wintersemester 2019/20
Das Seminar findet jeweils am Mittwoch, 16:45 – 17:45 Uhr, in Raum LG 4.109 statt.
06.11.2019 – Christopher Zuber (Universität Heidelberg)
“Improving the Reliability of Potential Output Estimates in Real Time“
27.11.2019 – Daniel Perico (FAU)
“High frequency impact of social networks on market volatility: The case of Donald Trump’s tweet activity“
04.12.2019 – Christoph Drechsel (FAU, BSc)
“Forecasting the volatility of industry portfolios using GARCH models“
11.12.2019 – Lena Müller (FAU)
“How do Firms Form Expectations of Aggregate Growth? New Evidence from a Large-scale Business Survey in Germany“
18.12.2019 – Dr. Alexander Glas (FAU) – Raum 3.166
“On the Effects of the Information Channels of Monetary Policy on Inflation Expectations“
15.01.2020 – Matthias Schnaubelt (FAU)
“Fundamental ratios, forecast errors or sentiment polarity: How does financial machine learning predict the post-earnings-announcement drift?“
22.01.2020 – Denis Baev (FAU, MSc)
“Using Narrative Sign-Restrictions to Identify Different Oil Price Shocks“
29.01.2020 – Benno Buschmann (FAU, BSc), Jasper Schober (FAU)
„Deep-Learning-Verfahren zur Prognose von Zeitreihen im Kontext von Automotive Sensorik“ (Benno Buschmann)
“The Effect of President Trump’s Tweets on Economic Policy Uncertainty in the U.S.“ (Jasper Schober)
05.02.2020 – Laura Kölbl (FAU), Christian Mühlroth (FAU)
“Investigations on the Number of Topics in Topic Modeling” (Laura Kölbl)
“Noise or News: How to Detect Early Signals of Change Automatically“ (Christian Mühlroth)
Termine für das Sommersemester 2019
Das Seminar findet jeweils am Mittwoch, 16:45 – 17:45 Uhr, in Raum LG 4.109 statt.
15.05.2019 – Matthias Schnaubelt (FAU)
„Machine Learning Model Validation for Locally Stationary Time Series“
29.05.2019 – Alexander Glas (FAU)
„An Empirical Analysis of Survey-Based Macroeconomic Forecasts and Uncertainty“
05.06.2019 (17:30 Uhr!!!) – Fabian Waldow (FAU, MSc)
Financial Machine Learning in Future Markets“
05.06.2019 (18:15 Uhr!!!) – Steffen Zierold (FAU, MSc)
„Robuste Portfolio-Optimierung für rangtransformierte Handelssignale“
19.06.2019 (10:00 – 11:00 Uhr!!!) – Daniel Perico Ortiz (FAU)
„Measuring and Analyzing Economic Policy Uncertainty in Colombia“
03.07.2019 – Laura Kölbl (FAU)
„Topic Modeling and Topic Quality Estimation“
03.07.2019 – Christian Mühlroth (FAU)
„Noise or News: How to Detect Relevant Weak Signals for Strategic Foresight Automatically“
10.07.2019 – Franziska Hünnekes (LMU München)
„Monetary Policy Announcements and Expectations: Evidence from German Firms“
17.07.2019 – Christopher Zuber (Universität Heidelberg): Fällt aus!
„Improving the Reliability of Potential Output Estimates in Real Time“
24.07.2019 – Denis Baev (FAU, MSc)
„Using Narrative Sign-Restrictions to Identify Different Oil Price Shocks“
Ansprechpartner
Wenden Sie sich für die Anmeldung eines Vortrags sowie sonstige Fragen und Anregungen bitte an das Lehrstuhlsekretariat (wiso-oekonometrie@fau.de).