Statistisches Seminar
Im statistischen Seminar präsentieren die Mitarbeiter, Doktoranden und Bachelor- bzw. Masterstudierende des Lehrstuhls den aktuellen Stand ihrer Forschung. Es richtet sich daher vor allem an die Master- und Bachelorstudierenden und die Doktoranden des Lehrstuhls, aber auch alle sonstigen Interessenten sind herzlich willkommen.
Termine für das Wintersemester 2022/23
Das Seminar findet jeweils am Mittwoch, 16:45 – 17:45 Uhr, in Raum LG 4.109 statt.
14.12.2022 – Daniel Perico (FAU)
“Market Based Inflation Expectations and the Flow of News“
01.02.2023 – Daniel Haupt (FAU), Jule Kraut (FAU), Manuel Mosburger (FAU)
Daniel Haupt: “How Socioeconomic Factors affect Macroeconomic Density Forecasts – a Compositional Data Approach“
Jule Kraut: “Russia-Ukraine crisis: Stock market reactions of selected countries“
Manuel Mosburger: „Zinserhöhungen in den USA :(Wie) reagieren die Inflationserwartungen der Haushalte?“
08.02.2023 – Lena Müller (FAU), Leonhard Gräf (FAU)
Lena Müller: “Data-Driven Omnibus Tests“
Leonhard Gräf: „Überrenditen durch Kongressinsiderwissen in Kriegszeiten – Eine Eventstudie“
Termine für das Sommersemester 2022
Das Seminar findet jeweils am Mittwoch, 16:45 – 17:45 Uhr, in Raum LG 4.109 statt.
27.04.2022 – Vincent Herdegen (FAU)
“Forecasting Foreign Trade Volumes Using Methods for Hierarchical Time Series“
15.06.2022 – Benita Heid (FAU)
“Prozess-Mining – die Zukunft der digitalen Prozessoptimierung in Kooperation mit Evonik Industries AG“
06.07.2022 – Gohar Grigoryan (FAU), Leon Zink (FAU)
Gohar Grigoryan: “The Effect of Oil Market Shocks on BRIC Stock Market Volatility over Time“
Leon Zink: „Analyse der Beziehung von Posts auf Reddit und dem Kursverlauf der GME-Aktie“
13.07.2022 – Leon Löppert (FAU)
“Testing Multi-Factor-Models on US Industry Portfolios“ (via Zoom)
Termine für das Wintersemester 2021/22
27.10.2021 – Heiko Müller (FAU), Christoph Schuster (FAU)
Heiko Müller: “Auswirkungen von COVID-19 auf Inflationserwartungen in den Vereinigten Staaten“
Christoph Schuster: „The socio-economic determinants of COVID-19: A spatial analysis of German county level data“
10.11.2021 – Daniel Perico (FAU)
“Questions, Answers, or Sentiments? What Drives Perceived Volatility in Earnings Conference Calls?“
19.01.2022 – Lena Müller (FAU)
“Data-driven tests based on a vectors of statistics“
26.01.2022 – Kathrin Engelhardt (FAU)
“Long-term predictability: Movements in volatility components“
02.02.2022 – Johannes Frank (FAU)
“Forecasting Realized Volatility: Different Machine Learning Approaches“
09.02.2022 – Marlon Skawran (FAU)
“Identifizierung von Kfz-Schadenmustern mittels Clusteranalyse von Reparaturgutachten“
Termine für das Sommersemester 2021
Das Seminar findet digital via Zoom immer mittwochs von 16:45 – 17:45 Uhr statt.
Zum Onlineseminar auf Zoom gelangen Sie jeweils mit diesem Link
02.06.2021 – Dominik Walter (FAU)
“Using multi-dimensional dynamic time warping to identify time-varying lead-lag relationships“
07.07.2021 – Johannes Frank (FAU)
“Forecasting Volatility of the S&P 500 during the COVID-19 Pandemic using Neural Networks and Random Forests“
Termine für das Wintersemester 2020/21
Das Seminar findet digital via Zoom immer mittwochs von 16:45 – 17:45 Uhr statt.
Zum Onlineseminar auf Zoom gelangen Sie jeweils mit diesem Link
04.11.2020 – Christian Mühlroth (FAU)
“Artificial Intelligence in Foresight and Innovation: Searching the Unknown“
02.12.2020 – Daniel Perico (FAU)
“Topic Modeling for Earnings Conference Calls“
16.12.2020 – Laura Kölbl (FAU)
“Keyword Selection for Labeled Data“
20.01.2021 – Jaroslaw Sentschuk (FAU)
“Saisonbereinigung hierarchischer makroökonomischer Zeitreihen“
27.01.2021 – Lena Müller (FAU)
“How Do Firms From Expectations of Aggregate Growth? New evidence from a large-scale business survey in Germany.“
Termine für das Sommersemester 2020
Das Seminar findet digital via Zoom immer mittwochs von 16:45 – 17:45 Uhr statt.
Wenn Sie daran teilnehmen möchten, schreiben Sie uns bitte eine eMail an wiso-oekonometrie@fau.de und wir senden Ihnen die Zugangsdaten.
10.06.2020 – Matthias Schnaubelt (FAU)
“Essays on Machine Learning and Finance“
17.06.2020 – Philip Oberfichtner (FAU), David Kreisl (FAU)
Philip Oberfichtner: „Explainable Artifical Intelligence in der Versicherungsbranche. Die Identifikation von Risikomerkmalen am Beispiel von Zahntarifen“
David Kreisl: “The impact of the COVID-19 pandemic on the German housing market“
24.06.2020 – Dr. Alexander Glas (FAU), Lena Müller (FAU)
“Talking in a language that everyone can understand: Assessing the transparency of speeches by the ECB’s Executive Board“
01.07.2020 – Laura Kölbl (FAU), Christian Mühlroth (FAU)
Laura Kölbl: “Enhanced Topic Number Estimation in LDA Modeling“
Christian Mühlroth: “Leveraging Machine Learning to Separate Noise from News“
08.07.2020 – Simon Rauch (FAU), Esteban Barrado (FAU)
Simon Rauch: “Forecasting the Duration of Transshipment Processes Using Bayesian Networks“
Esteban Barrado: “A machine learning volatility forecast approach for the US stock market“
15.07.2020 – Daniel Perico (FAU)
“Earnings announcements and implied volatility“
Termine für das Wintersemester 2019/20
Das Seminar findet jeweils am Mittwoch, 16:45 – 17:45 Uhr, in Raum LG 4.109 statt.
06.11.2019 – Christopher Zuber (Universität Heidelberg)
“Improving the Reliability of Potential Output Estimates in Real Time“
27.11.2019 – Daniel Perico (FAU)
“High frequency impact of social networks on market volatility: The case of Donald Trump’s tweet activity“
04.12.2019 – Christoph Drechsel (FAU, BSc)
“Forecasting the volatility of industry portfolios using GARCH models“
11.12.2019 – Lena Müller (FAU)
“How do Firms Form Expectations of Aggregate Growth? New Evidence from a Large-scale Business Survey in Germany“
18.12.2019 – Dr. Alexander Glas (FAU) – Raum 3.166
“On the Effects of the Information Channels of Monetary Policy on Inflation Expectations“
15.01.2020 – Matthias Schnaubelt (FAU)
“Fundamental ratios, forecast errors or sentiment polarity: How does financial machine learning predict the post-earnings-announcement drift?“
22.01.2020 – Denis Baev (FAU, MSc)
“Using Narrative Sign-Restrictions to Identify Different Oil Price Shocks“
29.01.2020 – Benno Buschmann (FAU, BSc), Jasper Schober (FAU)
„Deep-Learning-Verfahren zur Prognose von Zeitreihen im Kontext von Automotive Sensorik“ (Benno Buschmann)
“The Effect of President Trump’s Tweets on Economic Policy Uncertainty in the U.S.“ (Jasper Schober)
05.02.2020 – Laura Kölbl (FAU)
“Investigations on the Number of Topics in Topic Modeling”
Termine für das Sommersemester 2019
Das Seminar findet jeweils am Mittwoch, 16:45 – 17:45 Uhr, in Raum LG 4.109 statt.
15.05.2019 – Matthias Schnaubelt (FAU)
„Machine Learning Model Validation for Locally Stationary Time Series“
29.05.2019 – Alexander Glas (FAU)
„An Empirical Analysis of Survey-Based Macroeconomic Forecasts and Uncertainty“
05.06.2019 (17:30 Uhr!!!) – Fabian Waldow (FAU, MSc)
Financial Machine Learning in Future Markets“
05.06.2019 (18:15 Uhr!!!) – Steffen Zierold (FAU, MSc)
„Robuste Portfolio-Optimierung für rangtransformierte Handelssignale“
19.06.2019 (10:00 – 11:00 Uhr!!!) – Daniel Perico Ortiz (FAU)
„Measuring and Analyzing Economic Policy Uncertainty in Colombia“
03.07.2019 – Laura Kölbl (FAU)
„Topic Modeling and Topic Quality Estimation“
03.07.2019 – Christian Mühlroth (FAU)
„Noise or News: How to Detect Relevant Weak Signals for Strategic Foresight Automatically“
10.07.2019 – Franziska Hünnekes (LMU München)
„Monetary Policy Announcements and Expectations: Evidence from German Firms“
17.07.2019 – Christopher Zuber (Universität Heidelberg): Fällt aus!
„Improving the Reliability of Potential Output Estimates in Real Time“
24.07.2019 – Denis Baev (FAU, MSc)
„Using Narrative Sign-Restrictions to Identify Different Oil Price Shocks“
Ansprechpartner
Wenden Sie sich für die Anmeldung eines Vortrags sowie sonstige Fragen und Anregungen bitte an das Lehrstuhlsekretariat (wiso-oekonometrie@fau.de).