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Statistisches Seminar

Im statistischen Seminar präsentieren die Mitarbeiter, Doktoranden und Bachelor- bzw. Masterstudierende des Lehrstuhls den aktuellen Stand ihrer Forschung. Es richtet sich daher vor allem an die Master- und Bachelorstudierenden und die Doktoranden des Lehrstuhls, aber auch alle sonstigen Interessenten sind herzlich willkommen.

Termine für das Wintersemester 2019/20

Das Seminar findet jeweils am Mittwoch, 16:45 – 17:45 Uhr, in Raum LG 4.109 statt.

06.11.2019 – Christopher Zuber (Universität Heidelberg)
“Improving the Reliability of Potential Output Estimates in Real Time“

27.11.2019 – Daniel Perico (FAU)
“High frequency impact of social networks on market volatility: The case of Donald Trump’s tweet activity“

04.12.2019 – Christoph Drechsel (FAU, BSc)
“Forecasting the volatility of industry portfolios using GARCH models“

11.12.2019 – Lena Müller (FAU)
“How do Firms Form Expectations of Aggregate Growth? New Evidence from a Large-scale Business Survey in Germany“

18.12.2019 – Dr. Alexander Glas (FAU)
“On the Effects of the Information Channels of Monetary Policy on Inflation Expectations“

15.01.2020 – Matthias Schnaubelt (FAU)
“ “

22.01.2020 – Denis Baev (FAU, MSc)
“Using Narrative Sign-Restrictions to Identify Different Oil Price Shocks“

29.01.2020 – Benno Buschmann (FAU, BSc)
“ “

05.02.2020 – Laura Kölbl (FAU), Christian Mühlroth (FAU)
“Investigations on the Number of Topics in Topic Modeling” (Laura Kölbl)
“Noise or News: How to Detect Early Signals of Change Automatically“ (Christian Mühlroth)

 

 

Termine für das Sommersemester 2019

Das Seminar findet jeweils am Mittwoch, 16:45 – 17:45 Uhr, in Raum LG 4.109 statt.

15.05.2019 – Matthias Schnaubelt (FAU)
„Machine Learning Model Validation for Locally Stationary Time Series“

29.05.2019 – Alexander Glas (FAU)
„An Empirical Analysis of Survey-Based Macroeconomic Forecasts and Uncertainty“

05.06.2019 (17:30 Uhr!!!) – Fabian Waldow (FAU, MSc)
Financial Machine Learning in Future Markets“

05.06.2019 (18:15 Uhr!!!) – Steffen Zierold (FAU, MSc)
„Robuste Portfolio-Optimierung für rangtransformierte Handelssignale“

19.06.2019 (10:00 – 11:00 Uhr!!!) – Daniel Perico Ortiz (FAU)
„Measuring and Analyzing Economic Policy Uncertainty in Colombia“

03.07.2019 – Laura Kölbl (FAU)
„Topic Modeling and Topic Quality Estimation“

03.07.2019 – Christian Mühlroth (FAU)
„Noise or News: How to Detect Relevant Weak Signals for Strategic Foresight Automatically“

10.07.2019 – Franziska Hünnekes (LMU München)
Monetary Policy Announcements and Expectations: Evidence from German Firms

17.07.2019 – Christopher Zuber (Universität Heidelberg): Fällt aus!
„Improving the Reliability of Potential Output Estimates in Real Time“

24.07.2019 – Denis Baev (FAU, MSc)
„Using Narrative Sign-Restrictions to Identify Different Oil Price Shocks“

Ansprechpartner

Wenden Sie sich für die Anmeldung eines Vortrags sowie sonstige Fragen und Anregungen bitte an das Lehrstuhlsekretariat (wiso-oekonometrie@fau.de).