Anwendung statistischer Methoden im Risikomanagement von Finanzinstituten

Anwendung statistischer Methoden im Risikomanagement von Finanzinstituten

Aktuelles: SoSe 2019

• Vorbesprechung:
• Seminar/Blockveranstaltung; Terminabsprache in der Vorbesprechung
• Bei dem Fach „Anwendung statistischer Methoden im Risikomanagement von Finanzinstituten“ handelt es sich um eine 5 ECTS Prüfung.
  Zum Abschluss findet eine mündliche Prüfung im Umfang von 30 Minuten statt.
• Anmeldung per Mail direkt beim Dozenten erbeten.
• Termine:

Inhalt

• Statistische Grundlagen (z.B. Ergebnisse der Extremwertstatistik, Schätzung von Verteilungsparameter)

• Ausgewählte Modelle zur Messung von Kreditrisiken

• Marktrisiken

• Operationelle Risiken

Literatur

• Quantitative Risk Management Concepts, Techniques and Tools – Revised Edition, Alexander J. McNeil, Rüdiger Frey & Paul Embrechts (2015);
• Introduction to Credit Risk Modeling, Second Edition (Chapman & Hall/CRC Financial Mathematics), Christian Bluhm, Ludger Overbeck, Christoph Wagner (2008)

Dozenten: Prof. Dr. Matthias Fischer