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Anwendung statistischer Methoden im Risikomanagement von Finanzinstituten

Informationen

Ziel ist es die Veranstaltung als Präsenzveranstaltung abzuhalten. Bitte informieren Sie vorab den Dozenten per E-Mail über Ihr Interesse, um eine optimale Organisation zu gewährleisten. An dieser Stelle werden wir Sie jeweils über die aktuellen Planungen hinsichtlich unseres Lehrangebots informieren.

Allgemeines

  • Vorbesprechung für das WS 2020/2021: 3.11.20 18:00-18:30 (Virtuell, Teams Link bei Dozenten erhältlich)
  • Dozent: Prof. Dr. Matthias Fischer, Dr. Johannes Stübinger, Dr. Anna-Lena Kißlinger-Schuderer (Voranmeldung per Mail)
  • Zielgruppe: Wirtschaftsmathematik
  • Bei dem Fach „Anwendung statistischer Methoden im Risikomanagement von Finanzinstituten“ handelt es sich um eine 5 ECTS Prüfung. Zum Abschluss findet eine mündliche Prüfung im Umfang von 30 Minuten statt.
  • Termine WS 2020/2021:
      • 18.11.2020: 17:30-20:30 (virtuell)
      • 19.11.2020: 17:30-20:30 (virtuell)
      • 20.11.2020: 8:00-14:00 (virtuell)
      • 25.11.2020: 17:30-20:30 (virtuell)
      • 26.11.2020: 17:30-20:30 (virtuell)
      • 27.11.2020: 8:00-14:00 (virtuell)

Inhalt

  • Statistische Grundlagen (z.B. Ergebnisse der Extremwertstatistik, Schätzung von Verteilungsparameter)

  • Ausgewählte Modelle zur Messung von Kreditrisiken

  • Marktrisiken

  • Operationelle Risiken

Literatur

  • Quantitative Risk Management Concepts, Techniques and Tools – Revised Edition, Alexander J. McNeil, Rüdiger Frey & Paul Embrechts (2015);
  • Introduction to Credit Risk Modeling, Second Edition (Chapman & Hall/CRC Financial Mathematics), Christian Bluhm, Ludger Overbeck, Christoph Wagner (2008)

Dozenten: Prof. Dr. Matthias Fischer