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Anwendung statistischer Methoden im Risikomanagement von Finanzinstituten

Anwendung statistischer Methoden im Risikomanagement von Finanzinstituten

Aktuelles: SoSe 2019

  • Vorbesprechung:
  • Seminar/Blockveranstaltung; Terminabsprache in der Vorbesprechung
  • Bei dem Fach „Anwendung statistischer Methoden im Risikomanagement von Finanzinstituten“ handelt es sich um eine 5 ECTS Prüfung.
    Zum Abschluss findet eine mündliche Prüfung im Umfang von 30 Minuten statt.
  • Anmeldung per Mail direkt beim Dozenten erbeten.
  • Termine:

Inhalt

  • Statistische Grundlagen (z.B. Ergebnisse der Extremwertstatistik, Schätzung von Verteilungsparameter)

  • Ausgewählte Modelle zur Messung von Kreditrisiken

  • Marktrisiken

  • Operationelle Risiken

Literatur

  • Quantitative Risk Management Concepts, Techniques and Tools – Revised Edition, Alexander J. McNeil, Rüdiger Frey & Paul Embrechts (2015);
  • Introduction to Credit Risk Modeling, Second Edition (Chapman & Hall/CRC Financial Mathematics), Christian Bluhm, Ludger Overbeck, Christoph Wagner (2008)

Dozenten: Prof. Dr. Matthias Fischer