Anwendung statistischer Methoden im Risikomanagement von Finanzinstituten

Informationen

Bitte informieren Sie vorab den Dozenten per E-Mail (johannes.stuebinger@fau.de) über Ihr Interesse, um eine optimale Organisation zu gewährleisten. An dieser Stelle werden wir Sie jeweils über die aktuellen Planungen hinsichtlich unseres Lehrangebots informieren.

Allgemeines

• Vorbesprechung für das SS 2022: Donnerstag 28.04.2022, 18:00-19:00 (virtuell, Link bei Dozent erhältlich)
• Dozent: Prof. Dr. Matthias Fischer, Dr. Johannes Stübinger
• Zielgruppe: Masterstudiengang Finance, Auditing, Controlling, Taxation (FACT) und Wirtschaftsmathematik
• Bei dem Fach „Anwendung statistischer Methoden im Risikomanagement von Finanzinstituten“ handelt es sich um eine 5 ECTS Prüfung. Zum Abschluss findet eine mündliche Prüfung im Umfang von 30 Minuten statt.
• Termine für das SS 2022:
  

  29.06.2022	Mittwoch	18.15-20.30	LG 3.125
  02.07.2022	Samstag	9.00-15.30	LG 4.109
  06.07.2022	Mittwoch	16.30-20.00	FG 3.023
  08.07.2022	Freitag	15.00-17.30	LG 3.125

Inhalt

• Statistische Grundlagen (z.B. Ergebnisse der Extremwertstatistik, Schätzung von Verteilungsparameter)

• Ausgewählte Modelle zur Messung von Kreditrisiken

• Marktrisiken

• Operationelle Risiken

Literatur

• Quantitative Risk Management Concepts, Techniques and Tools – Revised Edition, Alexander J. McNeil, Rüdiger Frey & Paul Embrechts (2015);
• Introduction to Credit Risk Modeling, Second Edition (Chapman & Hall/CRC Financial Mathematics), Christian Bluhm, Ludger Overbeck, Christoph Wagner (2008)