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Anwendung statistischer Methoden im Risikomanagement von Finanzinstituten

Informationen zur Auswirkungen der Corona Epidemie

Die Corona-Epidemie hat auch Auswirkungen auf den Lehrbetrieb der FAU. Ziel ist es diese Veranstaltung am Ende des SS als Blockveranstaltung zu veranstalten. Gerne können Sie vorab die Dozenten per E-Mail über Ihr Interesse informieren. An dieser Stelle werden wir Sie jeweils über die aktuellen Planungen hinsichtlich unseres Lehrangebots informieren. 

Allgemeines

  • Vorbesprechung für das SS 2020: tbd
  • Dozent: Prof. Dr. Matthias Fischer, Dr. Johannes Stübinger, Dr. Anna-Lena Kißlinger-Schuderer (Voranmeldung per Mail)
  • Zielgruppe: Wirtschaftsmathematik
  • Bei dem Fach „Anwendung statistischer Methoden im Risikomanagement von Finanzinstituten“ handelt es sich um eine 5 ECTS Prüfung. Zum Abschluss findet eine mündliche Prüfung im Umfang von 30 Minuten statt.
  • Termine SS 2020:
    • tbd

Inhalt

  • Statistische Grundlagen (z.B. Ergebnisse der Extremwertstatistik, Schätzung von Verteilungsparameter)

  • Ausgewählte Modelle zur Messung von Kreditrisiken

  • Marktrisiken

  • Operationelle Risiken

Literatur

  • Quantitative Risk Management Concepts, Techniques and Tools – Revised Edition, Alexander J. McNeil, Rüdiger Frey & Paul Embrechts (2015);
  • Introduction to Credit Risk Modeling, Second Edition (Chapman & Hall/CRC Financial Mathematics), Christian Bluhm, Ludger Overbeck, Christoph Wagner (2008)

Dozenten: Prof. Dr. Matthias Fischer