Anwendung statistischer Methoden im Risikomanagement von Finanzinstituten

Aktuelles: SoSe 2019

Vorbesprechung: 23.04.2019, 19:00 Uhr, ca. 1 Stunde, Raum LG 3.155
R-Einführung: 17.05.2019, 16.30 – 20 Uhr, Raum 0.420 (CIP-Pool)
Seminar/Blockveranstaltung; Terminabsprache in der Vorbesprechung
Bei dem Fach „Anwendung statistischer Methoden im Risikomanagement von Finanzinstituten“ handelt es sich um eine 5 ECTS Prüfung.
Zum Abschluss findet eine mündliche Prüfung im Umfang von 30 Minuten statt.
Anmeldung per Mail direkt beim Dozenten erbeten.
Termine:
- Montag, 20.05.19, Zeit: 17-20 Uhr, Raum LG 5.154
- Dienstag, 21.05.19, Zeit: 17-20 Uhr, Raum LG 3.154
- Mittwoch, 22.05.19, Zeit: 17-20 Uhr, Raum FG 2.016
- Freitag, 24.05.19, Zeit: 9-12 Uhr , 13-15.30 Uhr, Raum FG 3.023
- Montag, 27.05., 16-19 Uhr, Raum FG 3.023

Statistische Grundlagen (z.B. Ergebnisse der Extremwertstatistik, Schätzung von Verteilungsparameter)
Ausgewählte Modelle zur Messung von Kreditrisiken
Marktrisiken
Operationelle Risiken

Quantitative Risk Management Concepts, Techniques and Tools – Revised Edition, Alexander J. McNeil, Rüdiger Frey & Paul Embrechts (2015);
Introduction to Credit Risk Modeling, Second Edition (Chapman & Hall/CRC Financial Mathematics), Christian Bluhm, Ludger Overbeck, Christoph Wagner (2008)

Dozenten: Prof. Dr. Matthias Fischer