Anwendung statistischer Methoden im Risikomanagement von Finanzinstituten

Informationen zur Auswirkungen der Corona Epidemie

Die Corona-Epidemie hat auch Auswirkungen auf den Lehrbetrieb der FAU. Ziel ist es diese Veranstaltung am Ende des SS als Blockveranstaltung zu veranstalten. Gerne können Sie vorab die Dozenten per E-Mail über Ihr Interesse informieren. An dieser Stelle werden wir Sie jeweils über die aktuellen Planungen hinsichtlich unseres Lehrangebots informieren. 

Allgemeines

• Vorbesprechung für das SS 2020: tbd
• Dozent: Prof. Dr. Matthias Fischer, Dr. Johannes Stübinger, Dr. Anna-Lena Kißlinger-Schuderer (Voranmeldung per Mail)
• Zielgruppe: Wirtschaftsmathematik
• Bei dem Fach „Anwendung statistischer Methoden im Risikomanagement von Finanzinstituten“ handelt es sich um eine 5 ECTS Prüfung. Zum Abschluss findet eine mündliche Prüfung im Umfang von 30 Minuten statt.
• Termine SS 2020:
  • tbd

Inhalt

• Statistische Grundlagen (z.B. Ergebnisse der Extremwertstatistik, Schätzung von Verteilungsparameter)

• Ausgewählte Modelle zur Messung von Kreditrisiken

• Marktrisiken

• Operationelle Risiken

Literatur

• Quantitative Risk Management Concepts, Techniques and Tools – Revised Edition, Alexander J. McNeil, Rüdiger Frey & Paul Embrechts (2015);
• Introduction to Credit Risk Modeling, Second Edition (Chapman & Hall/CRC Financial Mathematics), Christian Bluhm, Ludger Overbeck, Christoph Wagner (2008)

Dozenten: Prof. Dr. Matthias Fischer