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Anwendung statistischer Methoden im Risikomanagement von Finanzinstituten

Anwendung statistischer Methoden im Risikomanagement von Finanzinstituten

Aktuelles: SoSe 2019

  • Vorbesprechung: 23.04.2019, 19:00 Uhr, ca. 1 Stunde, Raum LG 3.155
  • R-Einführung: 17.05.2019, 16.30 – 20 Uhr, Raum 0.420 (CIP-Pool)
  • Seminar/Blockveranstaltung; Terminabsprache in der Vorbesprechung
  • Bei dem Fach „Anwendung statistischer Methoden im Risikomanagement von Finanzinstituten“ handelt es sich um eine 5 ECTS Prüfung.
    Zum Abschluss findet eine mündliche Prüfung im Umfang von 30 Minuten statt.
  • Anmeldung per Mail direkt beim Dozenten erbeten.
  • Termine:
    • Montag, 20.05.19,  Zeit: 17-20 Uhr, Raum LG 5.154
    • Dienstag, 21.05.19, Zeit: 17-20 Uhr, Raum LG 3.154
    • Mittwoch, 22.05.19, Zeit: 17-20 Uhr, Raum FG 2.016
    • Freitag, 24.05.19, Zeit:  9-12 Uhr , 13-15.30 Uhr, Raum FG 3.023
    • Montag, 27.05., 16-19 Uhr, Raum FG 3.023

Inhalt

  • Statistische Grundlagen (z.B. Ergebnisse der Extremwertstatistik, Schätzung von Verteilungsparameter)

  • Ausgewählte Modelle zur Messung von Kreditrisiken

  • Marktrisiken

  • Operationelle Risiken

Literatur

  • Quantitative Risk Management Concepts, Techniques and Tools – Revised Edition, Alexander J. McNeil, Rüdiger Frey & Paul Embrechts (2015);
  • Introduction to Credit Risk Modeling, Second Edition (Chapman & Hall/CRC Financial Mathematics), Christian Bluhm, Ludger Overbeck, Christoph Wagner (2008)

Dozenten: Prof. Dr. Matthias Fischer