Anwendung statistischer Methoden im Risikomanagement von Finanzinstituten

Informationen

Bitte informieren Sie vorab den Dozenten per E-Mail (johannes.stuebinger@fau.de) über Ihr Interesse, um eine optimale Organisation zu gewährleisten. An dieser Stelle werden wir Sie jeweils über die aktuellen Planungen hinsichtlich unseres Lehrangebots informieren.

Allgemeines

• Vorbesprechung für das SS 2021: 15.04.2021, 18:00-18:45 (Virtuell, Teams Link erhältlich über johannes.stuebinger@fau.de)
• Dozent: Prof. Dr. Matthias Fischer, Dr. Johannes Stübinger, Dr. Anna-Lena Kißlinger-Schuderer 
• Zielgruppe: Masterstudiengang Finance, Auditing, Controlling, Taxation (FACT) und Wirtschaftsmathematik
• Bei dem Fach „Anwendung statistischer Methoden im Risikomanagement von Finanzinstituten“ handelt es sich um eine 5 ECTS Prüfung. Zum Abschluss findet eine mündliche Prüfung im Umfang von 30 Minuten statt.
• Termine für das SS 2021:
  • 23.06.2021, 17.00-20.00 (virtuell) 
  • 24.06.2021, 17.00-20.00 (virtuell)
  • 25.06.2021, 16.00-19.00 (virtuell)
  • 30.06.2021, 17.00-20.00 (virtuell)
  • 01.07.2021, 18.00-20.00 (virtuell)
  • 02.07.2021, 14.00-17.00 (virtuell)

Inhalt

• Statistische Grundlagen (z.B. Ergebnisse der Extremwertstatistik, Schätzung von Verteilungsparameter)

• Ausgewählte Modelle zur Messung von Kreditrisiken

• Marktrisiken

• Operationelle Risiken

Literatur

• Quantitative Risk Management Concepts, Techniques and Tools – Revised Edition, Alexander J. McNeil, Rüdiger Frey & Paul Embrechts (2015);
• Introduction to Credit Risk Modeling, Second Edition (Chapman & Hall/CRC Financial Mathematics), Christian Bluhm, Ludger Overbeck, Christoph Wagner (2008)