Anwendung statistischer Methoden im Risikomanagement von Finanzinstituten

Informationen

Bitte informieren Sie vorab den Dozenten per E-Mail (johannes.stuebinger@fau.de) über Ihr Interesse, um eine optimale Organisation zu gewährleisten. An dieser Stelle werden wir Sie jeweils über die aktuellen Planungen hinsichtlich unseres Lehrangebots informieren.

Allgemeines

  • Vorbesprechung für das SS 2021: 15.04.2021, 18:00-18:45 (Virtuell, Teams Link erhältlich über johannes.stuebinger@fau.de)
  • Dozent: Prof. Dr. Matthias Fischer, Dr. Johannes Stübinger, Dr. Anna-Lena Kißlinger-Schuderer 
  • Zielgruppe: Masterstudiengang Finance, Auditing, Controlling, Taxation (FACT) und Wirtschaftsmathematik
  • Bei dem Fach „Anwendung statistischer Methoden im Risikomanagement von Finanzinstituten“ handelt es sich um eine 5 ECTS Prüfung. Zum Abschluss findet eine mündliche Prüfung im Umfang von 30 Minuten statt.
  • Termine für das SS 2021:
    • 23.06.2021, 17.00-20.00 (virtuell) 
    • 24.06.2021, 17.00-20.00 (virtuell)
    • 25.06.2021, 16.00-19.00 (virtuell)
    • 30.06.2021, 17.00-20.00 (virtuell)
    • 01.07.2021, 18.00-20.00 (virtuell)
    • 02.07.2021, 14.00-17.00 (virtuell)

Inhalt

  • Statistische Grundlagen (z.B. Ergebnisse der Extremwertstatistik, Schätzung von Verteilungsparameter)

  • Ausgewählte Modelle zur Messung von Kreditrisiken

  • Marktrisiken

  • Operationelle Risiken

Literatur

  • Quantitative Risk Management Concepts, Techniques and Tools – Revised Edition, Alexander J. McNeil, Rüdiger Frey & Paul Embrechts (2015);
  • Introduction to Credit Risk Modeling, Second Edition (Chapman & Hall/CRC Financial Mathematics), Christian Bluhm, Ludger Overbeck, Christoph Wagner (2008)