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Friedrich-Alexander-Universität Lehrstuhl für Statistik und Ökonometrie WiSo
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Anwendung statistischer Methoden im Risikomanagement von Finanzinstituten

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Anwendung statistischer Methoden im Risikomanagement von Finanzinstituten

Informationen

Bitte informieren Sie vorab den Dozenten per E-Mail (johannes.stuebinger@fau.de) über Ihr Interesse, um eine optimale Organisation zu gewährleisten. An dieser Stelle werden wir Sie jeweils über die aktuellen Planungen hinsichtlich unseres Lehrangebots informieren.

Allgemeines

  • Vorbesprechung für das SS 2022: Donnerstag 28.04.2022, 18:00-19:00 (virtuell, Link bei Dozent erhältlich)
  • Dozent: Prof. Dr. Matthias Fischer, Dr. Johannes Stübinger
  • Zielgruppe: Masterstudiengang Finance, Auditing, Controlling, Taxation (FACT) und Wirtschaftsmathematik
  • Bei dem Fach „Anwendung statistischer Methoden im Risikomanagement von Finanzinstituten“ handelt es sich um eine 5 ECTS Prüfung. Zum Abschluss findet eine mündliche Prüfung im Umfang von 30 Minuten statt.
  • Termine für das SS 2022:
    29.06.2022 Mittwoch 18.15-20.30 LG 3.125
    02.07.2022 Samstag 9.00-15.30 LG 4.109
    06.07.2022 Mittwoch 16.30-20.00 FG 3.023
    08.07.2022 Freitag 15.00-17.30 LG 3.125

Inhalt

  • Statistische Grundlagen (z.B. Ergebnisse der Extremwertstatistik, Schätzung von Verteilungsparameter)

  • Ausgewählte Modelle zur Messung von Kreditrisiken

  • Marktrisiken

  • Operationelle Risiken

Literatur

  • Quantitative Risk Management Concepts, Techniques and Tools – Revised Edition, Alexander J. McNeil, Rüdiger Frey & Paul Embrechts (2015);
  • Introduction to Credit Risk Modeling, Second Edition (Chapman & Hall/CRC Financial Mathematics), Christian Bluhm, Ludger Overbeck, Christoph Wagner (2008)
Friedrich-Alexander-Universität
Erlangen-Nürnberg

Lange Gasse 20
90403 Nürnberg
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