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Extremwertstatistik mit Anwendungen in Finanz- und Versicherungsmärkten

Allgemeines

  • Vorbesprechung für das WiSe 2019/2020: 18.10.2019, 16:00-17:30, LG H2 (Hermann-Gutmann Hörsaal)
  • Dozent: Dr. Johannes Stübinger (Voranmeldung per Mail)
  • Bei dem Fach „Extremwertstatistik mit Anwendungen in Finanz- und Versicherungsmärkten“ handelt es sich um eine 5 ECTS Prüfung. Zum Abschluss findet eine mündliche Prüfung im Umfang von 30 Minuten statt.
  • Termine für das WiSe 2019/2020:
    • Vorbesprechung: 18.10.2019, 16:00-17:30, LG H2 (Hermann-Gutmann Hörsaal)
    • 10.1.2020, 15:30 – 19:00, LG 3.154
    • 11.1.2020, 9:00 – 14:30, LG 3.155
    • 17.1.2020, 15:30 – 19:00, LG 3.154
    • 18.1.2020, 9:00 – 14:30, LG 3.155
    • 24.1.2020, 15:30 – 19:00, LG 3.154
    • 25.1.2020, 9:00 – 14:30, LG 3.155

Inhalt

  • Begriffe und Wiederholungen (Charakterisierende Funktionen, Empirische Gegenstücke, Ausgewählte Verteilungen, Quantile-Quantile Plots)
  • Univariate Extremwerttheorie (GEV als Modell für Maxima, GPD als Modell für Überschreitungen, Tail Index Schätzung, Anwendungen: Bestimmung von Risikomaßzahlen)
  • Bivariate Extremwerttheorie (Bivariate Extremwertverteilungen/-copulas, Bivariate Extremwertsätze, Tailabhängigkeits-Koeffizienten (TDC))
  • Extremwerttheorie stationäre Zeitreihen (Vorbemerkungen, Grenzwertsätze, Extremwertindex)

Literatur

  • Embrechts/ Klüppelberg/ Mikosch: Modelling Extremal Events for Insurance and Finance. Springer, Berlin, 2001.
  • Embrechts/ Frey/ McNeil: Quantitative Risk Management. Princeton, 2005 (Kapitel 7).