Extremwertstatistik mit Anwendungen in Finanz- und Versicherungsmärkten

Informationen

Bitte informieren Sie vorab den Dozenten per E-Mail über Ihr Interesse, um eine optimale Organisation zu gewährleisten. An dieser Stelle werden wir Sie jeweils über die aktuellen Planungen hinsichtlich unseres Lehrangebots informieren. 

Allgemeines

• Vorbesprechung für das WS 2022/2023: Montag 24.10.2022 18.00-19.00, virtuell (Link erhältlich bei Dozent)
• Dozent: Dr. Johannes Stübinger (Voranmeldung per Mail)
• Zielgruppe: Masterstudiengang Finance, Auditing, Controlling, Taxation (FACT) und Wirtschaftsmathematik
• Bei dem Fach „Extremwertstatistik mit Anwendungen in Finanz- und Versicherungsmärkten“ handelt es sich um eine 5 ECTS Prüfung. Zum Abschluss findet eine mündliche Prüfung im Umfang von 30 Minuten statt.
• Termine für das WiSe 2022/2023:

  • Freitag	20.01.2023	15.00-19.00		LG 4.109
    Samstag	21.01.2023	9.00-15.00		LG 4.109
    Freitag	27.01.2023	15.00-19.00		LG 3.125
    Samstag	28.01.2023	9.00-15.00		LG 4.109

Inhalt

• Begriffe und Wiederholungen (Charakterisierende Funktionen, Empirische Gegenstücke, Ausgewählte Verteilungen, Quantile-Quantile Plots)
• Univariate Extremwerttheorie (GEV als Modell für Maxima, GPD als Modell für Überschreitungen, Tail Index Schätzung, Anwendungen: Bestimmung von Risikomaßzahlen)
• Bivariate Extremwerttheorie (Bivariate Extremwertverteilungen/-copulas, Bivariate Extremwertsätze, Tailabhängigkeits-Koeffizienten (TDC))
• Extremwerttheorie stationäre Zeitreihen (Vorbemerkungen, Grenzwertsätze, Extremwertindex)

Literatur

• Modelling Extremal Events for Insurance and Finance. Embrechts, Klüppelberg, Mikosch. Springer, Berlin, 2001.
• Quantitative Risk Management. Embrechts, Frey, McNeil. Princeton, 2005 (Kapitel 7).