Extremwertstatistik mit Anwendungen in Finanz- und Versicherungsmärkten

Informationen

Bitte informieren Sie vorab den Dozenten per E-Mail über Ihr Interesse, um eine optimale Organisation zu gewährleisten. An dieser Stelle werden wir Sie jeweils über die aktuellen Planungen hinsichtlich unseres Lehrangebots informieren. 

Allgemeines

  • Vorbesprechung für das WS 2022/2023: Montag 24.10.2022 18.00-19.00, virtuell (Link erhältlich bei Dozent)
  • Dozent: Dr. Johannes Stübinger (Voranmeldung per Mail)
  • Zielgruppe: Masterstudiengang Finance, Auditing, Controlling, Taxation (FACT) und Wirtschaftsmathematik
  • Bei dem Fach „Extremwertstatistik mit Anwendungen in Finanz- und Versicherungsmärkten“ handelt es sich um eine 5 ECTS Prüfung. Zum Abschluss findet eine mündliche Prüfung im Umfang von 30 Minuten statt.
  • Termine für das WiSe 2022/2023:
    • Freitag 20.01.2023 15.00-19.00 LG 3.125
      Samtag 21.01.2023 9.00-15.00 LG 3.125
      Freitag 27.01.2023 15.00-19.00 LG 3.125
      Samtag 28.01.2023 9.00-15.00 LG 3.125
      Freitag 03.02.2023 17.00-20.00 LG 3.125

Inhalt

  • Begriffe und Wiederholungen (Charakterisierende Funktionen, Empirische Gegenstücke, Ausgewählte Verteilungen, Quantile-Quantile Plots)
  • Univariate Extremwerttheorie (GEV als Modell für Maxima, GPD als Modell für Überschreitungen, Tail Index Schätzung, Anwendungen: Bestimmung von Risikomaßzahlen)
  • Bivariate Extremwerttheorie (Bivariate Extremwertverteilungen/-copulas, Bivariate Extremwertsätze, Tailabhängigkeits-Koeffizienten (TDC))
  • Extremwerttheorie stationäre Zeitreihen (Vorbemerkungen, Grenzwertsätze, Extremwertindex)

Literatur

  • Modelling Extremal Events for Insurance and Finance. Embrechts, Klüppelberg, Mikosch. Springer, Berlin, 2001.
  • Quantitative Risk Management. Embrechts, Frey, McNeil. Princeton, 2005 (Kapitel 7).