Extremwertstatistik mit Anwendungen in Finanz- und Versicherungsmärkten
Informationen
Bitte informieren Sie vorab den Dozenten per E-Mail über Ihr Interesse, um eine optimale Organisation zu gewährleisten. An dieser Stelle werden wir Sie jeweils über die aktuellen Planungen hinsichtlich unseres Lehrangebots informieren.
Allgemeines
- Vorbesprechung für das WS 2022/2023: Montag 24.10.2022 18.00-19.00, virtuell (Link erhältlich bei Dozent)
- Dozent: Dr. Johannes Stübinger (Voranmeldung per Mail)
- Zielgruppe: Masterstudiengang Finance, Auditing, Controlling, Taxation (FACT) und Wirtschaftsmathematik
- Bei dem Fach „Extremwertstatistik mit Anwendungen in Finanz- und Versicherungsmärkten“ handelt es sich um eine 5 ECTS Prüfung. Zum Abschluss findet eine mündliche Prüfung im Umfang von 30 Minuten statt.
- Termine für das WiSe 2022/2023:
-
Freitag 20.01.2023 15.00-19.00 LG 4.109 Samstag 21.01.2023 9.00-15.00 LG 4.109 Freitag 27.01.2023 15.00-19.00 LG 3.125 Samstag 28.01.2023 9.00-15.00 LG 4.109
-
Inhalt
- Begriffe und Wiederholungen (Charakterisierende Funktionen, Empirische Gegenstücke, Ausgewählte Verteilungen, Quantile-Quantile Plots)
- Univariate Extremwerttheorie (GEV als Modell für Maxima, GPD als Modell für Überschreitungen, Tail Index Schätzung, Anwendungen: Bestimmung von Risikomaßzahlen)
- Bivariate Extremwerttheorie (Bivariate Extremwertverteilungen/-copulas, Bivariate Extremwertsätze, Tailabhängigkeits-Koeffizienten (TDC))
- Extremwerttheorie stationäre Zeitreihen (Vorbemerkungen, Grenzwertsätze, Extremwertindex)
Literatur
- Modelling Extremal Events for Insurance and Finance. Embrechts, Klüppelberg, Mikosch. Springer, Berlin, 2001.
- Quantitative Risk Management. Embrechts, Frey, McNeil. Princeton, 2005 (Kapitel 7).