Extremwertstatistik mit Anwendungen in Finanz- und Versicherungsmärkten

Allgemeines

• Vorbesprechung für das WiSe 2019/2020: xxx
• Dozent: Dr. Johannes Stübinger (Voranmeldung per Mail)
• Seminar/Blockveranstaltung; Terminabsprache in der Vorbesprechung.
• Bei dem Fach „Extremwertstatistik mit Anwendungen in Finanz- und Versicherungsmärkten“ handelt es sich um eine 5 ECTS Prüfung. Zum Abschluss findet eine mündliche Prüfung im Umfang von 30 Minuten statt.
• Termine für das WiSe 2019/2020: xxx

Inhalt

• Begriffe und Wiederholungen (Charakterisierende Funktionen, Empirische Gegenstücke, Ausgewählte Verteilungen, Quantile-Quantile Plots)
• Univariate Extremwerttheorie (GEV als Modell für Maxima, GPD als Modell für Überschreitungen, Tail Index Schätzung, Anwendungen: Bestimmung von Risikomaßzahlen)
• Bivariate Extremwerttheorie (Bivariate Extremwertverteilungen/-copulas, Bivariate Extremwertsätze, Tailabhängigkeits-Koeffizienten (TDC))
• Extremwerttheorie stationäre Zeitreihen (Vorbemerkungen, Grenzwertsätze, Extremwertindex)

Literatur

• Embrechts/ Klüppelberg/ Mikosch: Modelling Extremal Events for Insurance and Finance. Springer, Berlin, 2001.
• Embrechts/ Frey/ McNeil: Quantitative Risk Management. Princeton, 2005 (Kapitel 7).