Extremwertstatistik mit Anwendungen in Finanz- und Versicherungsmärkten

Informationen

Ziel ist es die Veranstaltung als Präsenzveranstaltung abzuhalten. Bitte informieren Sie vorab den Dozenten per E-Mail über Ihr Interesse, um eine optimale Organisation zu gewährleisten. An dieser Stelle werden wir Sie jeweils über die aktuellen Planungen hinsichtlich unseres Lehrangebots informieren. 

Allgemeines

• Vorbesprechung für das WS 2020/2021: 3.11.20 18:45-19:15 (Virtuell, Teams Link bei Dozenten erhältlich)
• Dozent: Dr. Johannes Stübinger (Voranmeldung per Mail)
• Zielgruppe: Masterstudiengang Finance, Auditing, Controlling, Taxation (FACT) und Wirtschaftsmathematik
• Bei dem Fach „Extremwertstatistik mit Anwendungen in Finanz- und Versicherungsmärkten“ handelt es sich um eine 5 ECTS Prüfung. Zum Abschluss findet eine mündliche Prüfung im Umfang von 30 Minuten statt.
• Termine für das WiSe 2020/2021:
  • 20.01.2021: 17:30-20:30 (virtuell)
  • 21.01.2021: 17:30-20:30 (virtuell)
  • 22.01.2021: 15:00-20:00 (virtuell)
  • 27.01.2021: 17:30-20:30 (virtuell)
  • 28.01.2021: 17:30-20:30 (virtuell)
  • 29.01.2021: 15:00-20:00 (virtuell)

Inhalt

• Begriffe und Wiederholungen (Charakterisierende Funktionen, Empirische Gegenstücke, Ausgewählte Verteilungen, Quantile-Quantile Plots)
• Univariate Extremwerttheorie (GEV als Modell für Maxima, GPD als Modell für Überschreitungen, Tail Index Schätzung, Anwendungen: Bestimmung von Risikomaßzahlen)
• Bivariate Extremwerttheorie (Bivariate Extremwertverteilungen/-copulas, Bivariate Extremwertsätze, Tailabhängigkeits-Koeffizienten (TDC))
• Extremwerttheorie stationäre Zeitreihen (Vorbemerkungen, Grenzwertsätze, Extremwertindex)

Literatur

• Embrechts/ Klüppelberg/ Mikosch: Modelling Extremal Events for Insurance and Finance. Springer, Berlin, 2001.
• Embrechts/ Frey/ McNeil: Quantitative Risk Management. Princeton, 2005 (Kapitel 7).