Extremwertstatistik mit Anwendungen in Finanz- und Versicherungsmärkten

Allgemeines

Vorbesprechung für das WiSe 2019/2020: 18.10.2019, 16:00-17:30, LG H2 (Hermann-Gutmann Hörsaal)
Dozent: Dr. Johannes Stübinger (Voranmeldung per Mail)
Bei dem Fach „Extremwertstatistik mit Anwendungen in Finanz- und Versicherungsmärkten“ handelt es sich um eine 5 ECTS Prüfung. Zum Abschluss findet eine mündliche Prüfung im Umfang von 30 Minuten statt.
Termine für das WiSe 2019/2020:
- Vorbesprechung: 18.10.2019, 16:00-17:30, LG H2 (Hermann-Gutmann Hörsaal)
- 10.1.2020, 15:30 – 19:00, LG 3.154
- 11.1.2020, 9:00 – 14:30, LG 3.155
- 17.1.2020, 15:30 – 19:00, LG 3.154
- 18.1.2020, 9:00 – 14:30, LG 3.155
- 24.1.2020, 15:30 – 19:00, LG 3.154
- 25.1.2020, 9:00 – 14:30, LG 3.155

Begriffe und Wiederholungen (Charakterisierende Funktionen, Empirische Gegenstücke, Ausgewählte Verteilungen, Quantile-Quantile Plots)
Univariate Extremwerttheorie (GEV als Modell für Maxima, GPD als Modell für Überschreitungen, Tail Index Schätzung, Anwendungen: Bestimmung von Risikomaßzahlen)
Bivariate Extremwerttheorie (Bivariate Extremwertverteilungen/-copulas, Bivariate Extremwertsätze, Tailabhängigkeits-Koeffizienten (TDC))
Extremwerttheorie stationäre Zeitreihen (Vorbemerkungen, Grenzwertsätze, Extremwertindex)

Embrechts/ Klüppelberg/ Mikosch: Modelling Extremal Events for Insurance and Finance. Springer, Berlin, 2001.
Embrechts/ Frey/ McNeil: Quantitative Risk Management. Princeton, 2005 (Kapitel 7).