Extremwertstatistik mit Anwendungen in Finanz- und Versicherungsmärkten

Informationen zur Auswirkungen der Corona Epidemie

Die Corona-Epidemie hat auch Auswirkungen auf den Lehrbetrieb der FAU. Ziel ist es diese Veranstaltung am Ende des WS 2020/21 als Blockveranstaltung in Präsenzform zu veranstalten – eine Vorbesprechung wird Anfang des WS’s stattfinden. Bitte informieren Sie vorab den Dozenten per E-Mail über Ihr Interesse, um eine optimale Organisation zu gewährleisten. An dieser Stelle werden wir Sie jeweils über die aktuellen Planungen hinsichtlich unseres Lehrangebots informieren.

Allgemeines

Vorbesprechung für das WiSe 2020/2021: tbd
Dozent: Dr. Johannes Stübinger (Voranmeldung per Mail)
Zielgruppe: Masterstudiengang Finance, Auditing, Controlling, Taxation (FACT) und Wirtschaftsmathematik
Bei dem Fach „Extremwertstatistik mit Anwendungen in Finanz- und Versicherungsmärkten“ handelt es sich um eine 5 ECTS Prüfung. Zum Abschluss findet eine mündliche Prüfung im Umfang von 30 Minuten statt.
Termine für das WiSe 2020/2021:
- tbd

Inhalt

Begriffe und Wiederholungen (Charakterisierende Funktionen, Empirische Gegenstücke, Ausgewählte Verteilungen, Quantile-Quantile Plots)
Univariate Extremwerttheorie (GEV als Modell für Maxima, GPD als Modell für Überschreitungen, Tail Index Schätzung, Anwendungen: Bestimmung von Risikomaßzahlen)
Bivariate Extremwerttheorie (Bivariate Extremwertverteilungen/-copulas, Bivariate Extremwertsätze, Tailabhängigkeits-Koeffizienten (TDC))
Extremwerttheorie stationäre Zeitreihen (Vorbemerkungen, Grenzwertsätze, Extremwertindex)

Literatur

Embrechts/ Klüppelberg/ Mikosch: Modelling Extremal Events for Insurance and Finance. Springer, Berlin, 2001.
Embrechts/ Frey/ McNeil: Quantitative Risk Management. Princeton, 2005 (Kapitel 7).