Extremwertstatistik mit Anwendungen in Finanz- und Versicherungsmärkten

Informationen

Ziel ist es die Veranstaltung als Präsenzveranstaltung abzuhalten. Bitte informieren Sie vorab den Dozenten per E-Mail über Ihr Interesse, um eine optimale Organisation zu gewährleisten. An dieser Stelle werden wir Sie jeweils über die aktuellen Planungen hinsichtlich unseres Lehrangebots informieren. 

Allgemeines

  • Vorbesprechung für das WS 2021/2022: tbd
  • Dozent: Dr. Johannes Stübinger (Voranmeldung per Mail)
  • Zielgruppe: Masterstudiengang Finance, Auditing, Controlling, Taxation (FACT) und Wirtschaftsmathematik
  • Bei dem Fach „Extremwertstatistik mit Anwendungen in Finanz- und Versicherungsmärkten“ handelt es sich um eine 5 ECTS Prüfung. Zum Abschluss findet eine mündliche Prüfung im Umfang von 30 Minuten statt.
  • Termine für das WiSe 2021/2022:
    • tbd

Inhalt

  • Begriffe und Wiederholungen (Charakterisierende Funktionen, Empirische Gegenstücke, Ausgewählte Verteilungen, Quantile-Quantile Plots)
  • Univariate Extremwerttheorie (GEV als Modell für Maxima, GPD als Modell für Überschreitungen, Tail Index Schätzung, Anwendungen: Bestimmung von Risikomaßzahlen)
  • Bivariate Extremwerttheorie (Bivariate Extremwertverteilungen/-copulas, Bivariate Extremwertsätze, Tailabhängigkeits-Koeffizienten (TDC))
  • Extremwerttheorie stationäre Zeitreihen (Vorbemerkungen, Grenzwertsätze, Extremwertindex)

Literatur

  • Modelling Extremal Events for Insurance and Finance. Embrechts, Klüppelberg, Mikosch. Springer, Berlin, 2001.
  • Quantitative Risk Management. Embrechts, Frey, McNeil. Princeton, 2005 (Kapitel 7).