Anwendung statistischer Methoden im Risikomanagement von Finanzinstituten

Informationen

Bitte informieren Sie vorab den Dozenten per E-Mail über Ihr Interesse, um eine optimale Organisation zu gewährleisten. An dieser Stelle werden wir Sie jeweils über die aktuellen Planungen hinsichtlich unseres Lehrangebots informieren.

Allgemeines

• Vorbesprechung für das SoSe 2025: 29.04.20245 – 17:15 Uhr (virtuell, Link bei Dozent erhältlich)
• Dozent: Prof. Dr. Matthias Fischer
• Zielgruppe: Masterstudiengang Finance, Auditing, Controlling, Taxation (FACT) und Wirtschaftsmathematik
• Bei dem Fach „Anwendung statistischer Methoden im Risikomanagement von Finanzinstituten“ handelt es sich um eine 5 ECTS Prüfung. Zum Abschluss findet eine mündliche Prüfung im Umfang von 30 Minuten statt.
• Termine für das SoSe 2025: siehe Campo und Studon (Einwahldaten bei Dozent erhältlich) – Kurs startet ab 21.05.2025
  

Inhalt

• Statistische Grundlagen (z.B. Ergebnisse der Extremwertstatistik, Schätzung von Verteilungsparameter)

• Ausgewählte Modelle zur Messung von Kreditrisiken

• Marktrisiken

• Operationelle Risiken

Literatur

• Quantitative Risk Management Concepts, Techniques and Tools – Revised Edition, Alexander J. McNeil, Rüdiger Frey & Paul Embrechts (2015);
• Introduction to Credit Risk Modeling, Second Edition (Chapman & Hall/CRC Financial Mathematics), Christian Bluhm, Ludger Overbeck, Christoph Wagner (2008)