Statistisches Seminar

11.12.2024 – Daniil Sverev (FAU), Vinzent Baron

Daniil Sverev: „Der Effekt von Ölpreisschocks auf Inflationserwartungen: Eine empirische Analyse von US-Haushalten.“

Vinzent Baron: „Evaluating the predictive accuracy of GARCH models across financial time series.“

18.12.2024 – Philipp Wunder (FAU), Yevgeniy Vaysman

Philipp Wunder: „The impact of oil price changes on US consumer inflation expectations.“

Yevgeniy Vaysman: „The effect of the stock market on consumer confidence in Germany.“

24.04.2024 – Christoph Drechsel (FAU)

„Using regularization strategies to predict industry specific realized volatility with neural networks.“

29.05.2024 – Giovanni Billo (FAU)

„Forecasting oil and gas prices in times of unrest: can ML help?“

12.06.2024 – Felix Teksler (FAU)

„Welche Faktoren sind für das Konsumentenvertrauen in den USA maßgeblich?“

19.06.2024 – Jana Balduin (FAU), Furkan Cemen (FAU)

Jana Balduin: „Umfang und Gründe für Nebenjobs von Studierenden unter besonderer Berücksichtigung des elterlichen Bildungshintergrunds.“

Furkan Cemen: „Wie relevant sind Karriereüberlegungen für Nebentätigkeiten von Studierenden? Auswertung einer Umfrage unter Studierenden der Wirtschaftswissenschaften.“

10.07.2024 – Elias Michaelsen (FAU), Jakob Wohnsiedler (FAU)

Elias Michaelsen: „The Impact of Transfer Spending of German Football Clubs on their Performance in the Bundesliga.“

Jakob Wohnsiedler: „Der Effekt von Benzinpreisen auf Inflationserwartungen: Eine empirische Analyse von US-Haushalten.“

17.07.2024 – Lukas Killing (FAU)

„Empirical Analysis of Global Direct Air Capture Carbon Removal Strategies: Growth Patterns, Geographic Distribution, and Potential Impact on Climate Change Mitigation.“

25.10.2023 – Marco Braun (FAU)

„Nowcasting the US economy with Neural Networks using Google Trends data“

22.11.2023 – Luigi Abbruzzese (FAU)

„From Tweets to Trades: An Event Study Analysis of Elon Musk’s Influence on Tesla Stock Prices“

29.11.2023 – Irtiza Waheed (FAU)

“Forecasting Macroeconomic Panel data for the EU using LSTM Neural Networks”

10.01.2024 – Alexa Kalb (FAU)

“What effects did the Russian war against Ukraine have on trade between Germany and selected countries?”

24.01.2024 – Shahar Cohen (FAU)

“Estimating the Short-Run Effects of the 2023 Israel–Hamas War on the Israeli Economy”

31.01.2024 – Lena Müller (FAU)

“ECB Speeches as a Monetary Policy Tool”

26.04.2023 – Alexander Glas (FAU), Lena Müller (FAU)

„Talking in a language that everyone can understand? Clarity of speeches by the ECB Executive Board“

10.05.2023 – Manuel Hoster (FAU)

„Statistische Analyse von Fußballwetten in der Bundesliga“

24.05.2023 – Jonas Hupp (FAU)

„Impact of Energy Prices on New Registrations of Electric Passenger Cars in Germany“

14.06.2023 – Linus Forster (FAU), Zita Lettenmeier (FAU)

Linus Forster: „Analyse von „IHS Automotive“ Nachfrageprognosen für PKWs in Krisenzeiten“

Zita Lettenmeier: „Eine betriebswirtschaftliche Analyse der Auswirkungen der Covid-19-Pandemie auf die Gastronomie“

28.06.2023 – Maximiliam Bergler (FAU) – virtuell

„Entwicklungspotentiale und Erfolgsfaktoren von Steuerkanzleien“

05.07.2023 – Daniel Perico (FAU), Benjamin Krebs (FAU)

Daniel Perico: „Inflation News Coverage, Market Expectations and Risk Premium“

Benjamin Krebs: „Forecasting Gas Consumption in Germany“

14.12.2022 – Daniel Perico (FAU)

“Market Based Inflation Expectations and the Flow of News“

01.02.2023 – Daniel Haupt (FAU), Jule Kraut (FAU),  Manuel Mosburger (FAU)

Daniel Haupt: “How Socioeconomic Factors affect Macroeconomic Density Forecasts – a Compositional Data Approach“

Jule Kraut: “Russia-Ukraine crisis: Stock market reactions of selected countries“

Manuel Mosburger: „Zinserhöhungen in den USA :(Wie) reagieren die Inflationserwartungen der Haushalte?“

08.02.2023 – Lena Müller (FAU), Leonhard Gräf (FAU)

Lena Müller: “Data-Driven Omnibus Tests“

Leonhard Gräf: „Überrenditen durch Kongressinsiderwissen in Kriegszeiten – Eine Eventstudie“

Das Seminar findet jeweils am Mittwoch, 16:45 – 17:45 Uhr, in Raum LG 4.109 statt.

27.04.2022 – Vincent Herdegen (FAU)

“Forecasting Foreign Trade Volumes Using Methods for Hierarchical Time Series“

15.06.2022 – Benita Heid (FAU)

“Prozess-Mining – die Zukunft der digitalen Prozessoptimierung in Kooperation mit Evonik Industries AG“

06.07.2022 – Gohar Grigoryan (FAU), Leon Zink (FAU)

Gohar Grigoryan: “The Effect of Oil Market Shocks on BRIC Stock Market Volatility over Time“

Leon Zink: „Analyse der Beziehung von Posts auf Reddit und dem Kursverlauf der GME-Aktie“

13.07.2022 – Leon Löppert (FAU)

“Testing Multi-Factor-Models on US Industry Portfolios“ (via Zoom)

27.10.2021 – Heiko Müller (FAU), Christoph Schuster (FAU)

Heiko Müller: “Auswirkungen von COVID-19 auf Inflationserwartungen in den Vereinigten Staaten“
Christoph Schuster: „The socio-economic determinants of COVID-19: A spatial analysis of German county level data“

10.11.2021 – Daniel Perico (FAU)

“Questions, Answers, or Sentiments? What Drives Perceived Volatility in Earnings Conference Calls?“

19.01.2022 – Lena Müller (FAU)

“Data-driven tests based on a vectors of statistics“

26.01.2022 – Kathrin Engelhardt (FAU)
“Long-term predictability: Movements in volatility components“

02.02.2022 – Johannes Frank (FAU)

“Forecasting Realized Volatility: Different Machine Learning Approaches“

09.02.2022 – Marlon Skawran (FAU)
“Identifizierung von Kfz-Schadenmustern mittels Clusteranalyse von Reparaturgutachten“

Das Seminar findet digital via Zoom immer mittwochs von 16:45 – 17:45 Uhr statt.

Zum Onlineseminar auf Zoom gelangen Sie jeweils mit diesem Link

02.06.2021 – Dominik Walter (FAU)
“Using multi-dimensional dynamic time warping to identify time-varying lead-lag relationships“

07.07.2021 – Johannes Frank (FAU)
“Forecasting Volatility of the S&P 500 during the COVID-19 Pandemic using Neural Networks and Random Forests“

Das Seminar findet digital via Zoom immer mittwochs von 16:45 – 17:45 Uhr statt.

Zum Onlineseminar auf Zoom gelangen Sie jeweils mit diesem Link

04.11.2020 – Christian Mühlroth (FAU)
“Artificial Intelligence in Foresight and Innovation: Searching the Unknown“

02.12.2020 – Daniel Perico (FAU)
“Topic Modeling for Earnings Conference Calls“

16.12.2020 – Laura Kölbl (FAU)
“Keyword Selection for Labeled Data“

20.01.2021 – Jaroslaw Sentschuk (FAU)
“Saisonbereinigung hierarchischer makroökonomischer Zeitreihen“

27.01.2021 – Lena Müller (FAU)
“How Do Firms From Expectations of Aggregate Growth? New evidence from a large-scale business survey in Germany.“

Das Seminar findet digital via Zoom immer mittwochs von 16:45 – 17:45 Uhr statt.

Wenn Sie daran teilnehmen möchten, schreiben Sie uns bitte eine eMail an wiso-oekonometrie@fau.de und wir senden Ihnen die Zugangsdaten.

10.06.2020 – Matthias Schnaubelt (FAU)
“Essays on Machine Learning and Finance“

17.06.2020 – Philip Oberfichtner (FAU), David Kreisl (FAU)
Philip Oberfichtner: „Explainable Artifical Intelligence in der Versicherungsbranche. Die Identifikation von Risikomerkmalen am Beispiel von Zahntarifen“
David Kreisl: “The impact of the COVID-19 pandemic on the German housing market“

24.06.2020 – Dr. Alexander Glas (FAU), Lena Müller (FAU)
“Talking in a language that everyone can understand: Assessing the transparency of speeches by the ECB’s Executive Board“

01.07.2020 – Laura Kölbl (FAU), Christian Mühlroth (FAU)
Laura Kölbl: “Enhanced Topic Number Estimation in LDA Modeling“
Christian Mühlroth: “Leveraging Machine Learning to Separate Noise from News“

08.07.2020 – Simon Rauch (FAU), Esteban Barrado (FAU)
Simon Rauch: “Forecasting the Duration of Transshipment Processes Using Bayesian Networks“
Esteban Barrado: “A machine learning volatility forecast approach for the US stock market“

15.07.2020 – Daniel Perico (FAU)
“Earnings announcements and implied volatility“

Das Seminar findet jeweils am Mittwoch, 16:45 – 17:45 Uhr, in Raum LG 4.109 statt.

06.11.2019 – Christopher Zuber (Universität Heidelberg)
“Improving the Reliability of Potential Output Estimates in Real Time“

27.11.2019 – Daniel Perico (FAU)
“High frequency impact of social networks on market volatility: The case of Donald Trump’s tweet activity“

04.12.2019 – Christoph Drechsel (FAU, BSc)
“Forecasting the volatility of industry portfolios using GARCH models“

11.12.2019 – Lena Müller (FAU)
“How do Firms Form Expectations of Aggregate Growth? New Evidence from a Large-scale Business Survey in Germany“

18.12.2019 – Dr. Alexander Glas (FAU) – Raum 3.166
“On the Effects of the Information Channels of Monetary Policy on Inflation Expectations“

15.01.2020 – Matthias Schnaubelt (FAU)
“Fundamental ratios, forecast errors or sentiment polarity: How does financial machine learning predict the post-earnings-announcement drift?“

22.01.2020 – Denis Baev (FAU, MSc)
“Using Narrative Sign-Restrictions to Identify Different Oil Price Shocks“

29.01.2020 – Benno Buschmann (FAU, BSc), Jasper Schober (FAU)
„Deep-Learning-Verfahren zur Prognose von Zeitreihen im Kontext von Automotive Sensorik“ (Benno Buschmann)
“The Effect of President Trump’s Tweets on Economic Policy Uncertainty in the U.S.“ (Jasper Schober)

05.02.2020 – Laura Kölbl (FAU)
“Investigations on the Number of Topics in Topic Modeling”

Das Seminar findet jeweils am Mittwoch, 16:45 – 17:45 Uhr, in Raum LG 4.109 statt.

15.05.2019 – Matthias Schnaubelt (FAU)
„Machine Learning Model Validation for Locally Stationary Time Series“

29.05.2019 – Alexander Glas (FAU)
„An Empirical Analysis of Survey-Based Macroeconomic Forecasts and Uncertainty“

05.06.2019 (17:30 Uhr!!!) – Fabian Waldow (FAU, MSc)
Financial Machine Learning in Future Markets“

05.06.2019 (18:15 Uhr!!!) – Steffen Zierold (FAU, MSc)
„Robuste Portfolio-Optimierung für rangtransformierte Handelssignale“

19.06.2019 (10:00 – 11:00 Uhr!!!) – Daniel Perico Ortiz (FAU)
„Measuring and Analyzing Economic Policy Uncertainty in Colombia“

03.07.2019 – Laura Kölbl (FAU)
„Topic Modeling and Topic Quality Estimation“

03.07.2019 – Christian Mühlroth (FAU)
„Noise or News: How to Detect Relevant Weak Signals for Strategic Foresight Automatically“

10.07.2019 – Franziska Hünnekes (LMU München)
„Monetary Policy Announcements and Expectations: Evidence from German Firms“

17.07.2019 – Christopher Zuber (Universität Heidelberg): Fällt aus!
„Improving the Reliability of Potential Output Estimates in Real Time“

24.07.2019 – Denis Baev (FAU, MSc)
„Using Narrative Sign-Restrictions to Identify Different Oil Price Shocks“