Marius Pfeuffer

Marius Pfeuffer, M.Sc. Statistik

 
Raum: LG 4.168
Telefon: +49 (0) 911 – 5302 – 271
E-Mail: marius.pfeuffer@fau.de
Sprechstunde: Mi. 15.00 Uhr – 16.00 Uhr (Anmeldung per E-Mail)
Information: Lebenslauf
Forschung

Lebenslauf

Persönliche Daten
Name: Pfeuffer, Marius
Geburtsdatum: 17.07.1990
Geburtsort: Würzburg
Schulbildung und Studium
Schule: 01/2007 – 09/2007 Auslandsschulaufenthalt – Rosehill College, Auckland, Neuseeland
06/2009 Allgemeine Hochschulreife – Matthias-Grünewald-Gymnasium, Würzburg
Studium: 07/2012 B.Sc. Statistik – Ludwig-Maximilians-Universität, München
03/2016 M.Sc. Statistik – Ludwig-Maximilians-Universität, München
04/2017 Karrierepreis der DZ Bank Gruppe: 3. Preis in der Kategorie „Master-Thesen“
Praktische Erfahrung
 Tätigkeiten: 10/2012 – 11/2012 Praktikum – MdB Konstantin von Notz, Deutscher Bundestag, Berlin
12/2012 – 03/2013 Praktikum – Abteilung Credit Risk Control, Bayerische Landesbank, München
08/2013 – 10/2013 Praktikum – Risklab (Allianz Global Investors), München
12/2013 – 05/2014 Werkstudent – Risklab (Allianz Global Investors), München
08/2014 – 12/2014 Mastermodul Statistisches Consulting – Abteilung Credit Risk Control, Bayerische Landesbank, München
08/2015 – 02/2016 Masterarbeit – Abteilung Credit Risk Control, Bayerische Landesbank, München
Beruflicher Werdegang
Tätigkeiten:  seit 04/2016 Wissenschaftlicher Mitarbeiter – Lehrstuhl für Statistik und Ökonometrie, Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg

Forschungsschwerpunkte

  • Markov-Ketten
  • Bayes-Inferenz
  • Kreditrisiko

Lehre

  • SoSe 17          Ferienakademie: Seminar Statistical Methods in Risk Management (Master)
  • SoSe 17          Seminar Computational Statistics (Master)
  • WiSe 16/17    Übung: Statistik (Bachelor)
  • SoSe 16          Ferienakademie: Seminar Abhängigkeitsmodellierung im Risiko-Management (Master)
  • SoSe 16          Übung: Computational Statistics (Master)
  • SoSe 16          Übung: Statistik (Bachelor)

Software

  • R Paket ctmcd zur Schätzung von Markov Generatormatrizen aus zeitdiskreten Daten

Publikationen

  • M. Pfeuffer: ctmcd: An R Package for Estimating the Parameters of a Continuous-Time Markov Chain from Discrete-Time Data. The R Journal, To Appear
  • M. Fischer, D. Kraus, M. Pfeuffer und C. Czado: Stress Testing German Industry Sectors: Results from a Vine Copula Based Quantile Regression. Risks 5(3):38, 2017
  • M. Fischer und M. Pfeuffer: IFRS 9 Impairment von Finanzinstrumenten: Parametrische Modellierung von PD-Kurven. Risiko Manager 11(7):10-14, 2016
  • M. Pfeuffer und M. Fischer: Connecting Rating Migration Matrices and the Business Cycle By Means of Generalized Regression Models. Applied Stochastic Models in Business and Industry 32(5):639-647, 2016
  • M. Pfeuffer und M. Fischer: IFRS 9 Impairment von Finanzinstrumenten: Schätzung konjunkturabhängiger PD-Kurven. Risiko Manager 10(25-26):1,7-10, 2015
  • M. Fischer und M. Pfeuffer: A Statistical Repertoire for Quantitative Loss-Given-Default Validation: Overview, Illustration, Pitfalls and Extensions. Journal of Risk Model Validation 8(1):1-27, 2014

Referee-Tätigkeiten

  • Journal of Credit Risk

Vorträge

  • Estimating the Parameters of a Continuous-Time Markov Chain from Discrete-Time Data with ctmcd. UseR!2017, Brüssel, Video