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Johannes Stübinger

Johannes Stübinger, M.Sc. Wirtschaftsmathematik

stuebinger
Raum: LG 4.174
Telefon: +49 (0) 911 – 5302 – 250
E-Mail: johannes.stuebinger@fau.de
Sprechstunde: Mi. 15.00 – 16.00 Uhr
Information: Lebenslauf
Forschung


Lebenslauf

Persönliche Daten
Name: Stübinger, Johannes
Studium
Studium: 10/2010 – 09/2015 Studium der Wirtschaftsmathematik an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg
Beruflicher Werdegang
Tätigkeiten: seit 10/2015 Mitarbeiter am Lehrstuhl für Statistik und Ökonometrie der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg
09/2014 – 09/2015 Studentische Hilfskraft am Lehrstuhl für Statistik und Ökonometrie der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg
12/2012 – 03/2013 Studentische Hilfskraft am Lehrstuhl Wirtschaftsmathematik der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg


Forschungsschwerpunkte

  • Copula-based pairs trading
  • Machine learning
  • Stochastic differential equations
  • High-frequency data

Lehre

  • SS 18: Nichtparametrische statistische Verfahren
  • SS 18: Statistik
  • WS 17/18: Rechnergestützte Fallstudienübung Statistik
  • WS 17/18: Angewandte Analyse von Zeitreihen- und Finanzmarktdaten
  • SS 17: Nichtparametrische statistische Verfahren
  • SS 17: Statistik
  • WS 16/17: Angewandte Analyse von Zeitreihen- und Finanzmarktdaten
  • WS 16/17: Rechnergestützte Fallstudienübung Statistik
  • SS 16: Statistik
  • WS15/16: Statistik

Veröffentlichungen

Diskussionspapiere

  • Endres, S., and Stübinger, J.,  2018. A flexible regime switching model with pairs trading application to the S&P 500 high-frequency stock returns. FAU Discussion Papers in Economics 07/2018, Institute for Economics, Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg, Nürnberg.
    [pdf-Dokument]
  • Stübinger, J. (2018): Statistical arbitrage with optimal causal paths on high-frequency data of the S&P 500. FAU Discussion Papers in Economics 01/2018, Institute for Economics, Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg, Nürnberg. [pdf-Dokument]
  • Stübinger, J., Walter, D., and Knoll, J., 2017. Financial market predictions with Factorization Machines: Trading the opening hour based on overnight social media data. FAU Discussion Papers in Economics 19/2017, Institute for Economics, Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg, Nürnberg.
    [pdf-Dokument]
  • Endres, S., and Stübinger, J.,  2017. Optimal trading strategies for Levy-driven Ornstein-Uhlenbeck processes. FAU Discussion Papers in Economics 17/2017, Institute for Economics, Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg, Nürnberg.
    [pdf-Dokument]
  • Knoll, J., Stübinger, J., and Grottke, M., 2017. Exploiting social media with higher-order Factorization Machines: Statistical arbitrage on high-frequency data of the S&P 500. FAU Discussion Papers in Economics 13/2017, Institute for Economics, Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg, Nürnberg.
    [pdf-Dokument]
  • Mangold, B., Pleier, Th., Brug, Ch., Nolzen, J., and Stübinger, J., 2014. Verbesserung des Lernverhaltens durch Online-Tests – ein Jahr später. Diskussionspapier 91/2014, Lehrstuhl für Statistik und Ökonometrie, Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg, Nürnberg.
    [pdf-Dokument]