Johannes Stübinger

Johannes Stübinger, M.Sc. Wirtschaftsmathematik

stuebinger
Raum: LG 4.174
Telefon: +49 (0) 911 – 5302 – 250
E-Mail: johannes.stuebinger@fau.de
Sprechstunde: Mi. 15.00 – 16.00 Uhr
Information: Lebenslauf
Forschung


Lebenslauf

Persönliche Daten
Name: Stübinger, Johannes
Studium
Studium: 10/2010 – 09/2015 Studium der Wirtschaftsmathematik an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg
Beruflicher Werdegang
Tätigkeiten: seit 10/2015 Mitarbeiter am Lehrstuhl für Statistik und Ökonometrie der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg
09/2014 – 09/2015 Studentische Hilfskraft am Lehrstuhl für Statistik und Ökonometrie der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg
12/2012 – 03/2013 Studentische Hilfskraft am Lehrstuhl Wirtschaftsmathematik der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg


Forschungsschwerpunkte

  • Copula-based pairs trading
  • Machine learning
  • Stochastic differential equations
  • High-frequency data

Lehre

  • WS 17/18: Rechnergestützte Fallstudienübung Statistik
  • SS 17: Nichtparametrische statistische Verfahren
  • SS 17: Statistik
  • WS 16/17: Angewandte Analyse von Zeitreihen- und Finanzmarktdaten
  • WS 16/17: Rechnergestützte Fallstudienübung Statistik
  • SS 16: Statistik
  • WS15/16: Statistik

Veröffentlichungen

  • Stübinger, J., Walter, D., and Knoll, J., 2017. Financial market predictions with Factorization Machines: Trading the opening hour based on overnight social media data. FAU Discussion Papers in Economics 19/2017, Institute for Economics, Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg, Nürnberg.
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  • Stübinger, J., Bredthauer, J., 2017. Statistical arbitrage pairs Trading with high-frequency data. International Journal of Economics and Financial Issues, 7(4), 650-662.
  • Krauss, C. and Stübinger, J., 2017. Nonlinear dependence modeling with bivariate copulas: Statistical arbitrage pairs trading on the S&P 100.
    Applied Economics 49(52), 5352-5369
  • Knoll, J., Stübinger, J., and Grottke, M., 2017. Exploiting social media with higher-order Factorization Machines: Statistical arbitrage on high-frequency data of the S&P 500. FAU Discussion Papers in Economics 13/2017, Institute for Economics, Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg, Nürnberg.
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  • Stübinger, J. and Endres, S., 2017. Pairs trading with a mean-reverting jump-diffusion model on high-frequency data. FAU Discussion Papers in Economics 10/2017, Institute for Economics, Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg, Nürnberg.
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  • Stübinger, J., Mangold, B., and Krauss, C., 2016. Statistical arbitrage with vine copulas. FAU Discussion Papers in Economics 11/2016, Institute for Economics, Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg, Nürnberg.
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  • Krauss, C. and Stübinger, J., 2015. Nonlinear dependence modeling with bivariate copulas: Statistical arbitrage pairs trading on the S&P 100. IWQW Discussion Paper 15/2015, Institut für Wirtschaftspolitik und Quantitative Wirtschaftsforschung, Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg, Nürnberg.
    [pdf-Dokument]
  • Mangold, B., Pleier, Th., Brug, Ch., Nolzen, J., and Stübinger, J., 2014. Verbesserung des Lernverhaltens durch Online-Tests – ein Jahr später. Diskussionspapier 91/2014, Lehrstuhl für Statistik und Ökonometrie, Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg, Nürnberg.
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