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Lehre

Statistische Grundlagen der Ökonometrie

 

Statistische Grundlagen der Ökonometrie

Gliederung

  1. Vorbemerkungen
    1. Einführung in die lineare Algebra
    2. Einführung in die Wahrscheinlichkeitsrechnung
  2. Stichproben aus normalverteilten Grundgesamtheiten
    1. Normalverteilung
    2. Derivate der Normalverteilung
    3. Verteilung von Funktionen von Zufallsvariablen
    4. Anwendungen
  3. Asymptotische Statistik
    1. Konvergenzkonzepte
    2. Asymptotische Eigenschaften des OLS-Schätzers
    3. Asymptotische Eigenschaften des ML-Schätzers
    4. VLV-Test, Wald-Test und LM-Test

Literatur

  • Ferguson, Th.S. (1996). A course in large sample theory. Chapman & Hall, New York.
  • Greene, W. (2000), Econometric Analysis, 4. Auflage, Prentice-Hall, New York.
  • Greybill, F.A. (1976), Theory and Application of the linear Model, Pacific Grove, California.
  • Klein, I. (1999), Stichproben aus normalverteilten Grundgesamtheiten, Vorlesungskript, Erlangen/Nürnberg.

Termine

Die Veranstaltung findet jeweils im Wintersemester statt.

Die Vorlesung beginnt in der ersten, die Übung in der zweiten Vorlesungswoche.

Klausur

Als Hilfsmittel sind in der Klausur zugelassen:

  • eine selbsterstellte Formelsammlung (Umfang: 2 Blätter (DIN A4), jeweils beidseitig oder 4 Blätter (DIN A4) jeweils einseitig beschrieben.)
  • die Tabellensammlung – es sind keine weiteren Eintragungen oder Markierungen darin erlaubt!
  • nicht programmierbarer Taschenrechner

Studon-Gruppe

Aktuelle Unterlagen finden Sie im Studon-Kurs 805137.

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