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Extremwertstatistik

Extremwertstatistik
(unregelmäßige Veranstaltung)

Übersicht

Im Gegensatz zur herkömmlichen Statistik beschäftigt sich die Extremwertstatistik hauptsächlich damit, Theorien, Techniken und Modelle für extrem große bzw. extrem kleine (und damit in beiden Fällen sehr seltene) Beobachtungen zur Verfügung zu stellen. Dies betrifft insbesondere den Bereich der Risikomessung von Banken und Versicherung bzw. Anwendungen/Daten aus dem Bereich der Klimaforschung (Hochwasser, Windgeschwindigkeiten). Im Rahmen der Vorlesung werden grundlegende Modelle bzw. Begrifflichkeiten mit einem Schwerpunkt auf Anwendungen vermittelt. Diese werden u.a. in rechnergestützten Übungen mittels R an verschiedenen Datensätzen illustriert.

Gliederung

  1. Begriffe und Wiederholung
  2. Univariate Extremwerttheorie (Grenzwertsätze, Tail Index, Poisson-Prozesse)
  3. Multivariate Extremwerttheorie
  4. Extremwerttheorie für stationäre Zeitreihen

Termine im WS 2018/19

Blockveranstaltung

Vorbesprechung: 19.10.2018, 18:30 – 20:00 Uhr,  Raum 4.109

Datum                                     Uhrzeit                                     Raum

Montag         07.01.2019     18.15 – 20.30                          4.109

Freitag           11.01.2019     16:30-19:45                             4.109

Samstag       12.01.2019      9:00-12:15 + 13:00-16:15      4.109

Montag         14.01.2019      18.15 – 20.30                          4.109

Freitag           18.01.2019      8:00-11:15 + 12:00-15:15      5.155

Samstag       19.01.2019      9:00-12:15                                4.109

 

Puffertermine:

Freitag            01.02.2019     16:30-19:45                             4.109

Samstag         02.02.2019     9:00-12:15 + 13:00-14:30      4.109

 

Dozent: Dr. Johannes Stübinger

Siehe StudOn.