Extremwertstatistik

Extremwertstatistik
(unregelmäßige Veranstaltung)

Übersicht

Im Gegensatz zur herkömmlichen Statistik beschäftigt sich die Extremwertstatistik hauptsächlich damit, Theorien, Techniken und Modelle für extrem große bzw. extrem kleine (und damit in beiden Fällen sehr seltene) Beobachtungen zur Verfügung zu stellen. Dies betrifft insbesondere den Bereich der Risikomessung von Banken und Versicherung bzw. Anwendungen/Daten aus dem Bereich der Klimaforschung (Hochwasser, Windgeschwindigkeiten). Im Rahmen der Vorlesung werden grundlegende Modelle bzw. Begrifflichkeiten mit einem Schwerpunkt auf Anwendungen vermittelt. Diese werden u.a. in rechnergestützten Übungen mittels R an verschiedenen Datensätzen illustriert.

Gliederung

  1. Begriffe und Wiederholung
  2. Univariate Extremwerttheorie (Grenzwertsätze, Tail Index, Poisson-Prozesse)
  3. Multivariate Extremwerttheorie
  4. Extremwerttheorie für stationäre Zeitreihen

 

Die Veranstaltung wird betreut von Dr. Anna-lena-Kißlinger

Termine im WS 2017/18

Blockveranstaltung vom 19.10.2017 bis 07.12.2017:

Do 16:45 – 20:00,  Raum 4.109

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Siehe StudOn.