Computational Statistics

Computational Statistics

Aktuelles: SoSe 2017

  • Vorlesung/Übung finden Dienstags von 16.45 -18.15 Uhr in Raum LG 4.109 statt (Beginn: 25.04.).
  • Zusätzlich gibt es geblockte Termine: Bisher sind der 28.04. und der 26.05.17 von 8.00 – 10.30 Uhr geplant.
  • Bei dem Fach „Computational Statistics“ handelt es sich um eine 5 ECTS Prüfung.
    Zum Abschluss findet eine mündliche Prüfung im Umfang von 30 Minuten statt.

Inhalt

  • Grundlagen der stochastischen Simulation
  • Resampling Verfahren
  • Markov Chain Monte Carlo Methoden
  • Anwendungsbeispiele in den Bereichen Marktrisiko/Kreditrisiko/Operationelles Risiko

Literatur

  • Casella, Roberts: „Monte Carlo Statistical Methods“, 2004
  • Casella, Roberts: „Introducing Monte Carlo Methods with R“, 2010
  • Efron, Tibshirani: „An Introduction to the Bootstrap“, 1993
  • Givens, Hoeting: „Computational Statistics“, 2012

Dozenten: Prof. Dr. Matthias FischerMarius Pfeuffer