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Computational Statistics

Computational Statistics

Aktuelles: SoSe 2018

  • Vorbesprechung: 26.04.2018, 18.30-20.00 Uhr, Raum 4.109 (Lange Gasse 20, 90403 Nürnberg)
  • Seminar/Blockveranstaltung; Terminabsprache in der Vorbesprechung
  • Bei dem Fach „Computational Statistics“ handelt es sich um eine 5 ECTS Prüfung.
    Zum Abschluss findet eine mündliche Prüfung im Umfang von 30 Minuten statt.
  • Die maximale Teilnehmerzahl (10) ist erreicht. Eine weitere Anmeldung ist nicht mehr möglich!
  • Termine: 07.05.2018, 07.06.2018, 05.07.2018, jeweils 19:00 Uhr, Raum 4.109 (Lange Gasse 20, 90403 Nürnberg)

Inhalt

  • Grundlagen der stochastischen Simulation
  • Resampling Verfahren
  • Markov Chain Monte Carlo Methoden
  • Anwendungsbeispiele in den Bereichen Marktrisiko/Kreditrisiko/Operationelles Risiko

Literatur

  • Casella, Roberts: „Monte Carlo Statistical Methods“, 2004
  • Casella, Roberts: „Introducing Monte Carlo Methods with R“, 2010
  • Efron, Tibshirani: „An Introduction to the Bootstrap“, 1993
  • Givens, Hoeting: „Computational Statistics“, 2012

Dozenten: Prof. Dr. Matthias Fischer, Dr. Marius Pfeuffer