| 2014 |
| Ernst, Kathrin |
Messung von Kreditportfoliokonzentrationen auf Basis von Granularitätskorrekturen |
| 2013 |
| Reiter, Norbert |
Zeitreihenanalyse für qualitative Variablen |
| Michel, Katharina |
Anpassungstests mit Nuisanceparametern für das lineare Regressionsmodell |
| Geiger, Michael |
Gemischte bivariate Verteilungen unter Verwendung einer doppelt-stochastischen Summe und ihre Anwendungen |
| 2012 |
| Siebenkäs, Markus |
Nichtparametrische Schätzung bedingter Risikomaße |
| Vermel, Margarita |
Modellierung des Ausfallrisikos von Konsumentenkrediten mittels Survival Analysis – mit Vergleich ausgewählter Verfahren |
| Alpay, Ömer |
Stochastische Volatilitätsmodelle zur Bewertung des Index Option Smirk |
| Lukashenko, Kateryna |
Portfoliooptimierung mittels Copulas |
| Pfaffenberger, Julia |
Neue Ansätze der GARCH-Optionspeisbewertung |
| Laas, Daniela |
Analyse von Kreditportfoliomodellen unter Einbeziehung von Methoden der Extremwertstatistik |
| Fischer, Ellen |
Kapitalallokation in Kreditportfoliomodellen |
| Min, Xu |
Multivariate dynamische Copulamodelle: Schätzverfahren und Test auf Copulamissspezifikation |
| Shilova, Irina |
Test auf Normalverteilung der Residuen eines linearen Modells |
| Nickl, Andreas |
Eine neue Klasse von Tests ansteckender Verbindungen während Finanzkrisen |
| Hagen, Lena |
Volatilitätsvorhersage mittels B-Spline-Boosting-Verfahren |
| Luger, Thomas |
Portfoliooptimierung unter Minimierung der Cross-Entropie |
| Ortloff, Frank |
Optionspreisbestimmung in GARCH-Modellen mit Hilfe der bedingten Esscher-Transformation |
| 2011 |
| Czerwinski, Alice |
Integration und Quantifizierung von strukturellen Ansteckungseffekten im Kreditportfoliomodell CreditRisk+ |
| Mertel, Alexander |
Modellrisiko-Quantifizierung durch stabile Aggregation im Portfoliomodell CreditRisk+ |
| Müller, Laura |
Modellierung der simultanen Mehrfachwahl mit Anwendung im Bereich des Marketings |
| Petrisor, Irina |
Simulative Ermittlung von Verlusten |
| Antweiler, Manuel |
Bedingte autoregressive Modellierung des Value at Risk sowie quantilsbasierter Maßzahlen für höhere Momente |
| Christa, Florian |
Sattelpunktapproximation der Verteilung von Funktionen quadratischer Formen mit Anwendungen aus der Ökonometrie |
| Köstler, Christoph |
Quantitative Erweiterungen von CreditRisk+: Integration stochastischer Loss-Given-Defaults in erweiterte Korrelationsmodelle |
| Tokar, Natalya |
Bedingte autoregressive Value-at-Rist Modelle |
| Kick, Kerstin |
Quotientenkorrelation und Finanzmarktdaten |
| Mangold, Benedikt |
Maximum Lq-Likelihood Estimation |
| Nagel, Stefan |
Simulation und Erweiterung bestehender Kapitalmarktmodelle durch GARCH Diffusionen |
| Franz, Daniela |
Stochastische Eigenschaften der Transinformation mit Anwendungen aus Marketing und Finance |
| Hohlstein, Ingo |
Abhängigkeitsstrukturen in Copula-basierten Zeitreihenmodellierungen |
| 2010 |
| Sah, Yeliniz |
Robuste Schätzung von Cronbachs α |
| Gröning, Arno-Pascal |
Multialternative statistische Entscheidungen und Rainbow-Optionen mit fundamentalen Finanzmodellen |
| Eckardt, Christian |
Neuere Ansätze zur Sattelpunktaproximation: Anwendung auf die Anderson-Darling Teststatistik |
| Bittner, Thomas |
Agentenbasierte Modelle mit Anwendung zur Preisprognose am deutschen Strommarkt |
| Fischer, Susanne |
Vergleich von klassischen und Wavelet-basierten Verfahren zur Filterung saisonaler Effekte |
| Lorz, Eva |
Optionspreisbewertung mittels Esscher- und Wangtransformation |
| Yuan, Hu |
The Infuence of Asset Correlation on Credit Risk Modeling |
| Tobiasch, Thomas |
Schätzrisiken für Value-at-Risk und Expected Shortfall in GARCH-Modellen |
| Pleier, Thomas |
Ein neuer Zugang zur Schätzung der unbedingten GARCH-Dichte |
| Reichert, Katja |
Copulabasierte Modellierung intertemporärer Abhängigkeiten in Zeitreihen |
| Schaller, Thomas |
ARCH-ähnliche Modelle mit zeit-variierenden L-Momenten für die Analyse von Finanzmarktrenditen |
| Haydl, Benno |
Verallgemeinerte Modelle für zeitdynamische bedingte Korrelationen |
| Pelz, Mareike |
Aggregation ordinaler Urteile |
| Heinrich, Susanne |
Robuste Schätzung von ARMA-Modellen |
| 2009 |
| Tinkl, Fabian |
Momentenbasierte Copulatests |
| Stürtz,Vitali |
Marktkonsistente Bewertung von Cash-Flows und Replikationsportfolio in der Lebensversicherung am Beispiel der AXA Leben |
| Wang, Xinjie |
Block-, Sieb- und Lokal-Bootstrapverfahren für Zeitreihendaten |
| Möller, Martin |
Ausgewählte nicht-parametrische Bootstrap-Verfahren unter Zeitabhängigkeiten – Eine vergleichende Simulationsstudie |
| Lammel, Stefan |
Abhängigkeitsmodellierende Approximationen der Basel-II-Eigenkapitalerfordernisse aus operationellen Risiken |
| Martin, Michael |
Makroökonomische Einflußfaktoren bei der Modellierung von Kreditrisiken – eine theoretische und empirische Betrachtung |
| Sondermeier, Andreas |
Robuste Anpassung von Copula-Modellen |
| Deuschle, Carola |
Vergleich von klassischen und Wavelet-basierten Verfahren zur Prognose von Zeitreihendaten |
| 2008 |
| Weigert, Florian |
Modelling Financial Temporal Dependence with Copulas |
| Peschek, Wolfgang |
Die g-und h-Verteilung zur State-of-the-Art Modellierung von operationellen Risiken |
| Ardelean, Vlad |
Robuste Schätzer von GARCH-Modellen |
| 2007 |
| Meiru, Liu |
Modellierung, Schätzung und Visualisierung von Abhängigkeitsstrukturen von bivariaten Finanzdaten |
| Schlüter, Stephan |
Schwache Tail-Abhängigkeit von Normalverteilungs-Mischungen am Beispiel der Generalisierten Hyperbolischen Verteilung |
