Links zu weiteren Portalen

Seiteninterne Suche

Lehre

Abgeschlossene Diplomarbeiten

 

Abgeschlossene Diplomarbeiten

2012
Hu, Haitao Estimation of Time-Varying Higher Order Moments in Innovation with Applications to VaR in Different Financial Markets
2011
Berger, Junfeng Ein dynamischer Gerber-Shiu Ansatz zur Bepreisung von Derivaen in GARCH-Modellen
2010
Niehte, Thomas Ansätze zur Volatilitätsmessung
Gao, Yang Modeling Volatility of Financial Return Data using Different GARCH-type Models with Various Distributions of Innovations
Lu, Lei Option Pricing Models and Estimation
Yao, Wei Multivariate predictors of financial market movements: A latent factor model for ordinal data
2009
Dan Feng Modellierung der konjunkturellen Schwankunen in der Kreditrisikorechnung
Cernev, Martin Finanzmarktindizes – Konstruktionsprinzipien und Besonderheiten
Rybizki, Lydia Commercial Due Dilligence eines Krankenhauses
Vosseler, Alexander Panel Einheitswurzel – Tests mit Strukturbruch
Arlt, Andrea Analyse von Automietpreisspiegeln – ein regionaler und zeitlicher Vergleich
Kuzina, Maria Optionsbewertungsformeln für verschiedene Volatilitätsmodule
2008
Fischer, Jens Implementierung von Methoden zur Bewertung von verbrieften Retail- und Mittelstandkreditportfolios
Schaudeck, Alexander Nichtparametrische Schätzung von Risikomaßen
2007
Mumdzhiev, Milko Alternative Verteilungsmodelle für Finanzmarktdaten: Theorie und Anwendung
Kotlasova, Alexandra Compiliation and application of asset price indicators: An example for Germany
Gergen, Birgit Verallgemeinerung der Tests auf Symmetrie nach Gupta unter besonderer Berücksichtigung von Finanzmarktdaten – eine vergleichende Simulationsstudie
Khorsun, Alina Die Anwendung von Marksegmentierungsverfahren für die Analyse des Kaufverhaltens – Eine empirische Untersuchung auf dem Markt für Nudel und Sauce
Walter, Kathrin Analyse und Prognose des Wechselverhaltens auf dem Energiemarkt
Berners, Dieter Evaluation von Absicherungsstrategien mit Aktienoptionen
Dedekarginoglu, Selim Nichtstationarität und Einheitswurzeln in dynamischen Panelmodellen
2006
Kokins, Valdis Analyse der Teilnehmerdauer anhand von Daten aus multimedialer Lehrveranstaltung
Drechsler, Jörg Entwicklung eines Fragebogensplits der offenen Stellenerhebung des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB)
Fett, Sandra Einkaufsstättentreue im Lebensmitteleinzelhandel – Eine impirische Untersuchung mit Hilfe der Verweildaueranalyse
Lyepyenin, Svyatoslav Statistische Evaluationen der Pairs Trading-Strategie
Herrmann, Klaus Informationsmaße und multivariate Verteilungen
Bauer, Sandra Effekte unterschiedlicher Skalen auf das Antwortverhalten im CatI-Interview
Li, Jialin Simulative Portfoliooptimierung mittels Copula
Baumgarten, Daniel Modellierung und Prognose makroökonomischer Daten mittels eines hochdimensionalen Faktorenmodells
Gülec, Berkin Econometric Analysis of Turkish Ultra High Frequency Transaction Data
Müller, Maik-Daniel Effizienz von Benchmarkportfolios- Eine empirische Untersuchung mit der Testmethode von Gibbons, Ross und Shanken
Ji Liu Quantifizierung von Garantierisiken eines fondsbasierten Riesterprodukts
Höfling, Andreas Evaluation von Anlagestrategien im Portfoliomanagement
Cichorek, Anne Prognose des LGD bei Retailkrediten im Rahmen von Basel II
Quian Hu Einsatz von Faktormodellen zur Prognose hochdimensionaler Zeitreihen
Stadler, Alexander Tests auf die Konstanz von zeitvariierenden Korrelationen
2005
Hinzmann, Gerd Die Anwendung der Genz’schen Integrationsstrategie auf ausgewählte multivaritate Verteilungsfamilien
Xiaoping, Pu Verallgemeinerung des Tests von Jarque-Bera unter besonderer Berücksichtigung von Finanzmarktdaten
Stadeler, Alexander Tests auf die Konstanz von zeitvariierenden Korrelationen
Ermer, Florian Liquiditätsrisiken im engeren Sinne von Kapitalanlagegesellschaften – eine empirische Analyse
Rodriguez, Pablo Patino Dynamische Panelmodelle
Unkuri, Svetlana Automatisierte multivariate Prognose
Dörflinger, Marco Ausgewählte Aspekte der Abhängigkeitsmodellierung von Finanzmarktdaten
Bauer, Thomas Einflussfaktoren auf die Kundenzufriedenheit- Ergebnisse der Analyse von Datenbanken eines Diagnostikunternehmens
Wildegger, Mirco Bivariate GARCH-Modelle mit verallgemeinerten Fehlerverteilungen
Gogokhia, Lia Testverfahren auf elliptische Verteilungen mit Anwendung auf Finanzmarktdaten
2004
Meinel, Nina Messung der Kundenzufriedenheit mittels Logit-und Kausalalyse: Ein empirischer Vergleich am Beispiel der Versandhandelsbranche
Stadelmayer, Danny Analyse eines inkompatiblen Gibbs Sampler
Köck, Christian Verzerrungsfunktionen in der Finanzwirtschaft
Tsvetanski, Tsvetelin Regionale Preisindizes in Deutschland
Brugger, Stefan Symmetrie in Finanzmarktdaten – Eine empirische Analyse
Hassold, Christian The Valuation of Multivariate Options
Bierkamp, Nils Portfolio unter verschiedenen Risikomaßen und Verteilungen
Erden, Judit Modellierung der Werbewirkung am Beispiel des Kaffemarktes
2003
Di, Wang Modellierung, Testverfahren und Schätzmethoden auf langes Gedächtnis
Wan Hussin, Daniel Bayessche Betrachtung von GARCH-Modellen
Körber, Andrea Multivariate Modelle und Abhängigkeitskonzepte im Kreditrisiko
Knapic, Stefan Fallstudiendidaktik und Evaluation von E-Learning- Anwendungen in der statistischen Grundausbildung
2002
Xu, Zhen Alternative Schätz- und Testverfahren für den GFK-Price-Challenger
Isakson, Tatjana Prognose von Werbeaufwendungen mittels ausgewählter Zeitreihenmodelle
Lehnert-Batar, Andrea Evaluation von Fusion, Fragebogensplitting und Dateninjektion mittel mehrfaktorieller Versuchsplanung
Specht, Tatjana Discrete-Choice-Analyse mittels Scannerdaten für ausgewählte Konsumgüter
Nikolaus, Reinhardt Preisprozesse auf effizienten Märkten: Klassifikation und Testverfahren
Horn, Armin Verteilung der explorativen Datenanalyse und deren Anwendung auf Finanzmarktdaten: Value-at-risk und unbedingte Anpassung
Igel, Stefan Verallgemeinerte GARCH Modelle mit ausgewählten unendlich teilbaren Fehlerverteilungen
2001
Koller, Florian Multiple Ergänzung im Rahmen des Fragebogensplittings
Kilian, Kristina Ökonometrische Modellierung der Änderung von Leitbankzinsen
1999
Bergien, Andrea Bestimmungsgründe der Nutzung eines Teachware-Paketes – Eine mirkoökonometrische Analyse
Fleps, Hariet Die ökonometrische Analyse der Bestimmungsgründe des Ausbildungserfolgs dargestellt am Beispiel der kaufmännischen Auszubildenden der Quelle AG
Ochs, Harald Das Identifikationsproblem in den Wirtschaftswissenschaften
1998
Schnepf, Michael Schätzung und Prognose der offiziellen Arbeitslosigkeit mit Hilfe eines gleichgewichtigen ökonometrischen Modells
Grottke, Michael Entwicklung eines Prognosesytems für Verbindungsdaten eines Internetproviders und seine prototypische Integration in die bestehende IV-Infrastruktur
Ruth, Ingo Entwicklung eines relationalen Datenbankschemas unter Oracle 7.1 sowie einer Zugangssytems zum Retrival über das World Wide Web für volkswirtschaftliche Zeitreihen
Schertler, Manfred Didaktische Konzeption und Entwicklung eines Prototypen einer internetgestützten Lehrveranstaltung im Fach Statistik
1997
Bester, Jaromir Aktienprognosetendenzen
Wolf, Katja Schätzung der Lohnkurve- Ein Vergleich von Panel- und Mehrebenenanalyse
Walzik, Sebastian Entwicklung eines wissensbasierten Lernsystems zur automatisierten Methodenfindung und dynamischen (Keine Vorschläge) für die bivariate Abhängigkeitsmessung in der deskriptiven Statistik
Grottke, Martin Anwendung robuster Verfahren auf Finanzmarktdaten -Schätzung von Betafaktoren
1996
Schüll, Rainer Entwicklung eines wissensbasierten (adaptiven) tutoriellen Systems für die universitäre Ausbildung im Fach Statistik am Beispiel der Wahrscheinlichkeitsrechnung
1995
Ordnung, Isolde Evaluation alternativer Sattelpunktapproximationstechniken
Huschka, Edith Panelanalyse von Investitionstestdaten