Diskussionspapiere

FAU Discussion Papers in Economics

  • 22/2017: Doll, M.: Finite Relative Efficiency of Confidence Interval Methods around Effect Sizes (22-2017)
  • 19/2017: Stübinger J., Walter D. and Knoll J.: Financial market predictions with Factorization Machines: Trading the opening hour based on overnight social media data (19-2017)
  • 17/2017: Endres, S. and Stübinger, J.: Optimal trading strategies for Lévy-driven Ornstein-Uhlenbeck processes (17-2017)
  • 15/2017: Doll, M., Seebauer, M. and Tonn, M.: Bargaining over waiting time in gain and loss framed ultimatum games (15-2017)
  • 13/2017: Knoll, J., Stübinger, J. and Grottke, M.: Exploiting social media with higher-order Factorization Machines: Statistical arbitrage on high-frequency data of the S&P 500 (13-2017)
  • 11/2017: Fischer, T. and Krauss, C.: Deep learning with long short-term memory networks for financial market predictions (11-2017)
  • 10/2017: Stübinger, J. and Endres, S.: Pairs trading with a mean-reverting jump-diffusion model on high-frequency data (10-2017)
  • 06/2017: Mangold, B.: New concepts of symmetry for copulas (06-2017)
  • 04/2017: Mangold, B. and Konopik, J.: A General Class of Entropy Based Control Charts (download: IWF-04-2017 )
  • 11/2016: Stübinger, J., Mangold, B. and Krauss, C.: Statistical arbitrage with vine copulas (download: IWF-11-2016)
  • 05/2016: Clegg, M. and Krauss, C.: Pairs trading with partial cointegration (download: IWF-05-2016)
  • 03/2016: Krauss, C., Do, X. and Huck, N.: Deep neural networks, gradient-boosted trees, random forests: Statistical arbitrage on the S&P 500 (download: IWF-03-2016)
  • 15/2015: Krauss, C. and Stübinger, J.: Nonlinear dependence modeling with bivariate copulas: Statistical arbitrage pairs trading on the S&P 100 (download: IWQW-15-2015)
  • 13/2015: Krauss, C., Krüger, T. and Beerstecher, D.: The Piotroski F-Score: A Fundamental Value Strategy Revisited from an Investor’s Perspective (download: IWQW-13-2015)
  • 12/2015: Krauss, C., Beerstecher, D. and Krüger, T.: Feasible Earnings Momentum in the U.S. Stock Market: An Investor’s Perspective (download: IWQW-12-2015)
  • 11/2015: Krauss, C., Herrmann, K. and Teis, S.: On the power and size properties of cointegration tests in the light of high-frequency stylized facts (download: IWQW-11-2015)
  • 10/2015: Mangold, B.: A multivariate rank test of independence based on a multiparametric polynomial copula (download: IWQW 10-2015)
  • 09/2015: Krauss, C.: Statistical Arbitrage Pairs Trading Strategies: Review and Outlook (download: IWQW-09-2015)
  • 07/2015: Klein, I., Mangold, B.: Cumulative Paired ϕ-Entropy (http://www.mdpi.com/1099-4300/18/7/248)
  • 09/2014: Mangold, B.: Plausible Prior Estimation (download: IWQW-09-2014)
  • 01/2014: Rybizki, L.: Learning cost sensitive binary classification rules accounting for uncertain and unequal misclassification costs (download: IWQW-01-2014)
  • 05/2013: Ardelean, V. and Pleier, Th.: Outliers & Predicting Time Series: A comparative study (download: IWQW-05-2013)
  • 03/2013: Tinkl, F.: Quasi-maximum likelihood estimation in generalized polynomial autoregressive conditional heteroscedasticity models (download: IWQW-03-2013-1)
  • 05/2012: Ardelean, V.: Detecting Outliers in Time Series (download: IWQW-05-2012)
  • 03/2012: Fischer, M.: A skew and leptokurtic distribution with polynomial tails and characterizing functions in closed form (download: IWQW-03-2012)
  • 13/2011: Klein, I.: Van Zwet Ordering and the Ferreira-Steel Family of Skewed Distributions (download: 13-2011.pdf)
  • 09/2011: Tinkl, F. and Reichert, K.: Dynamic copula-based Markov chains at work: Theory, testing and performance in modeling daily stock returns (download: IWQW-09-2011)
  • 08/2011: Klein, I.: Van Zwet Ordering for Fechner Asymmetry (download: IWQW-08-2011)
  • 04/2011: Klein, I.: Christa, F.: Families of Copulas closed under the Construction of Generalized Linear Means (download: IWQW-04-2011-1)
  • 01/2011: Klein, I.: Fischer, M. and Pleier, Th.: Weighted Power Mean Copulas: Theory and Application (download: IWQW-01-2011)
  • 08/2010: Tinkl, F.: A note on Hadamard differentiability and differentiability in quadratic mean (download: IWQW-08-2010)
  • 04/2010: Schlüter, St., Deuschle, C.: Using Wavelets for Time Series Forecasting – Does it Pay Off? (download: IWQW-04-2010)
  • 03/2010: Fischer, M., Gao, Y. and Herrmann, K.: Volatility Models with Innovations from New Maximum Entropy Densities at Work (download: IWQW-03-2010)
  • 02/2010: Schlüter, St., Davison, M.: Princing an European Gas Storage Facility using a continuous-Time Spot Price Model with GARCH Diffusion (download: IWQW-02-2010)
  • 12/2009: Schlüter, St.: Constructing a Quasilinear Moving Average Using the Scaling Function (download: IWQW-12-2009)
  • 11/2009: Klein, I., Köck, Ch., Tinkl, F.: Spatial-serial dependency in multivariate GARCH models and dynamic copulas: A simulation study (downlodad: IWQW-11-2009)
  • 07/2009: Herrmann, K.: Non-Extensitivity versus Informative Moments for Financial Models – A Unifying Framework and Empirical Results (download: IWQW-07-2009)
  • 06/2009: Ardelean, V.: The impact of outliers on different estimators for GARCH processes: an empirical study (download: IWQW-07-2009)
  • 05/2009: Schlüter, St., Fischer, M.: A Tail Quantile Approximation Formula for the Student t and the Symmetric Generalized Hyperbolic Distribution (download: IWQW-05-2009)
  • 04/2009: Schlüter, St.: A Two-Factor Model for Electricity Prices with Dynamic Volatility (download: IWQW-04-2009)
  • 07/2008: Klein, I., Grottke, M.: On J.M. Keynes‘ „The Principal Averages and the Laws of Error which Lead to Them“ – Refinement and Generalisation. (download: IWQW-07-2008)
  • 06/2008: Herrmann, K.: Models for Time-varying Moments Using Maximum Entropy Applied to a Generalized Measure of Volatility. (download: IWQW-06-2008)

 Diskussionspapiere (Lehrstuhl)

  • 91/2014: Mangold, B.; Pleier, Th.; Brug, Ch.; Nolzen, J.; Stübinger, J.: Verbesserung des Lernverhaltens durch Online-Tests – ein Jahr später (download: d0091)
  • 90/2013: Pleier, Th.; Mangold, B.: Lehrverbesserung durch Online-Tests – Effekte der Eigenarbeit von Studierenden (download: d0090)
  • 89/2012: Klein, I.: Quasi-arithmetische Mittelwerte und Normalverteilung (download: d0089)
  • 88/2012: Klein, I., Ardelean, V.: Robustness Properties of Quasi-Linear Means with Application to the Laspeyres and Paasche Indices (download: d0088)
  • 87/2011: Klein, I., Tinkl, F.: Some critical remarks on Zhang’s gamma test for independence (download: d0087)
  • 86/2010: Klein, I.: Unter verallgemeinerter Mittelwertbildung abgeschlossene Familien von Copulas (download: d0086)
  • 85/2009: Herrmann, K.: A Note on Conditional Arbitrage-Free Maximum Entropy Densities For Simulative Option Pricing (download: d0085)
  • 84/2009: Fischer, M.; Herrmann, K.: An Alternative Model for Time-varying Moments using Maximum Entropy (download: d0084)
  • 83/2008: Klein, I.: Some R graphics for bivariate distributions (download: d0083)
  • 82/2007: Meinel, N.: Untersuchung asymptotischer Eigenschaften von Schätzern diskreter bivariater Copula Modelle mit Kovariablen (download: d0082)
  • 81/2007: Klein, I.: Bewertung der Erhebungs- und Auswertungsmethoden des Automietpreisspiegels der SCHWACKE-Bewertungs GmbH (download: d0081)
  • 80/2007: Fischer, M.; Köck, C.: Constructing and generalizing multivariate copulas: A generalizing approach. (Download: d0080)
  • 79/2007: Fischer, M.; Köck, C.; Schlüter, S.; Weigert, F.: Multivariate Copula Models at Work: Outperforming the „desert island copula“? (Download: d0079)
  • 78/2007: Fischer, M.; Klein, I.: Some results on weak and strong tail dependence coefficients for means of copulas. (Download: d0078)
  • 77/2006: Fischer, M.; Hinzmann, G.: A new class of copulas with tail dependence and a generalized tail dependence estimator. (Download: d0077)
  • 76/2006: Fischer, M.; Dörflinger, M.: A note on a non-parametric tail dependence estimator. (Download: d0076)
  • 75/2006: Fischer, M.: Constructing Distribution Families with closed-form pdf and cdf. (Download: d0075)
  • 74/2006: Fischer, M.: Testing for constant correlation by means of trigonometric functions. (Download: d0074)
  • 73/2006: Fischer, M.: A note on the construction of generalized Tukey-type transformations. (Download: d0073)
  • 72/2006: Fischer, M.: Generalized Tukey-type distributions with application to financial and teletraffic data. (Download: d0072)
  • 69 / 2005: Grottke, Mi.; Li, L.; Vaidyanathan, K.; Trivedi, K.S.: Analysis of software aging in a web server. (Download: d0069)
  • 68 / 2004: Fischer, M.: Autoregressive Conditional Density Models under different Error Distributions with Application to Exchange Rate Data.
  • 67 / 2004: Fischer, M.: Multivariate Laplace Normal Distributions.
  • 66 / 2004: Grottke, Mi.; Trivedi, K.S.: On a method for mending time to failure distributions. (Download: d0066)
  • 65 / 2004: Rässler, S.; Schnell, R.: Multiple imputation for unit-nonresponse versus weighting including a comparison with nonresponse follow-up study. (Download: d0065)
  • 64 / 2004: Fischer, M., Vaughan, D.: The Beta-Hyperbolic Secant (BHS) Distribution: Definition, Properties and Applications. (Download: d0064)
  • 63 / 2004: Fischer, M.: The L Distribution and Skew Generalizations. (Download: d0063)
  • 62 / 2004: Klein, I.: Skalentypen und Statistik – Ein Kommentar zu Velleman & Wilkinson (1993). (Download: d0062)
  • 61 / 2004: Fischer, M.; Klein, I.: Construction of symmetric generalized FGM copulas by means of certain Univariate Distributions. (Download: d0061)
  • 60 / 2004: Klein, I.: Grundlagenstreit in der Statistik. (Download: d0060)
  • 59 / 2004: Maaß, S.; Khanzadeh D. : Cluster und Netzwerke als Bestimmungsfaktoren der regionalen Wettbewerbsfähigkeit – das Beispiel der Region Nürnberg, unter besonderer Berücksichtigung der WiSo-Fakultät der Universität Erlangen-Nürnberg, Diskussionspapier, (Download: d0059)
  • 58 / 2003: Rässler, S.: Ein allgemeines Mischverteilungsmodell mit latenten Variablen und einer Anwendung auf fehlende Daten.
  • 57 / 2003: Fickel, N.: Measuring Supplementary Influence by Using Sequential Linear Regression.
  • 56 / 2003: Klein, I.: Rüschendorf-Copulas (Download: d0056)
  • 55 / 2003: Klein, I.; Fischer, M.: Skewness by splitting the scale parameter. (Download: d0055)
  • 54 / 2003: Klein, I.; Fischer, M.: Kurtosis ordering of the generalized secant hyperbolic distribution: A technical note. (Download: d0054)
  • 53 / 2003: Klein, I.; Fischer, M.: Kurtosis transformation and kurtosis ordering. (Download: d0053)
  • 52 / 2003: Fischer, M.; Horn, A.; Klein, I.: Tukey-type distributions: The interplay between skewness and kurtosis transformation in the context of financial returns data. (Download: d0052)
  • 51 / 2003: Fischer, M.; Klein, I.: Kurtosis modelling by means of the j-transformation. (Download: d0051)
  • 50 / 2003: Fischer, M.; Igel, S.: Generalized GARCH models with infinitely divisible error distributions.
  • 49 / 2003: Grottke, Mi.; Rässler, S.: Über Belegungs-, Couponsammler- und Komiteeprobleme. (Download: d0049)
  • 48 / 2003: Rässler, S.: Des Kartensammlers Dilemma. (Download: d0048)
  • 47 / 2003: Fischer, M.: Tailoring Copula-based Multivariate Skew Generalized Hyperbolic Secant Distributions to Financial Return Data: An Empirical Investigation. (Download: d0047)
  • 46 / 2002: Fischer, M.: Skew Generalized Secant Hyperbolic Distributions: Unconditional and Conditional Fit to Asset Returns. (Download: d0046)
  • 45 / 2002: Fischer, M.; Vaughan, D.: Classes of skewed generalized hyperbolid secant distributions. (Download: d0045)
  • 44 / 2002: Grottke, Mi.: Properties of a software failure model for systematic testing.
  • 43 / 2002: Specht, T.; Fleps, H.: Vergleichende Untersuchung ausgewählter Konsumgüter-Warengruppen mittels Multinomialer Logit-Modelle. (Download: d0043)
  • 42b / 2002: Rässler, S.; Koller, F.; Mäenpää, C.: A Split Questionnaire Survey Design applied to German Media and Consumer Surveys. (Download: d0042b)
  • 42a / 2002: Fischer, M.: Solving the Esscher Puzzle: The NEF-GHS option pricing model. (Download: d0042a)
  • 41 / 2001: Grottke, Mi.: Modelling Structural Coverage and the Number of Failure Occurrences with Non-homogeneous Markov Chains. (Download: d0041)
  • 40 / 2001: Kölling, A.; Rässler, S.: Effekte der Multiplen Imputation fehlender Werte am Beispiel von Produktivitätsschätzungen mit dem IAB-Betriebspanel. (Download: d0040)
  • 39 / 2001: Klein, I.; Fischer, M.; Grottke, Ma.: GARCH-Modelle mit allgemeinen Fehlerverteilungen – MATLAB und S-Plus-Matrix.
  • 38 / 2001: Klein, I.: Copulabasierte Ordnung für Paare ordinalskalierter Merkmale. (Download: d0038)
  • 37 / 2000: Klein, I.: Bivariate Abhängigkeitsmessung für ordinalskalierte Merkmale. (Download: d0037)
  • 36 / 2000: Klein, I.: gh-transformierte symmetrische Verteilungen. (Download: d0036)
  • 35 / 2000: Buttler, G.; Klein, I.: Reform der Gesetzlichen Rentenversicherung durch die Einführung einer Zusatzrente auf Kapitalbasis – Ergebnisse von Modellrechnungen bis zum Jahr 2045. (Download: d0035)
  • 34 / 2000: Fickel, N.: Messungen supplementärer und partikularer Einflüsse mittels Sequenzialregression: Excel-Makropaket „SeqReg“. (Download: d0034)
  • 33 / 2000: Fickel, N.: Sequential Regression: A Neodescriptive Approach to Multicollinearity. (Download: d0033)
  • 32 / 2000: Fischer, M.: The Folded EGB2 distribution and its application to financial return data. (Download: d0032)
  • 31 / 2000: Fischer, M.: The Esscher-EGB2 option pricing model. (Download: d0031)
  • 30 / 1999: Grottke, Ma.: Generierung schiefer Verteilungen mittels Skalenparametersplittung. (Download: d0030)
  • 29 / 1999: Fleps, H.: Analyse der Bestimmungsgründe des Ausbildungserfolges der kaufmännischen Ausbildung der Quelle AG.
  • 28 / 1999: Klein, I.: Rangordnungsstatistiken als Verteilungsmaßzahlen für ordinalskalierte Merkmale, II. Schiefemessung. (Download: d0028)
  • 27 / 1999: Klein, I.: Rangordnungsstatistiken als Verteilungsmaßzahlen für ordinalskalierte Merkmale, I. Streuungsmessung. (Download: d0027)
  • 26 / 1999: Klein, I.: Systematik der Schiefemessung für ordinalskalierte Merkmale. (Download: d0026)
  • 25 / 1999: Ruth, I.: Entwicklung eines relationalen Datenbankschemas unter Oracle 7.1 im World Wide Web für volkswirtschaftliche Zeitreihen – Performanceoptimierung und Anbindungsarchitekturen.
  • 24 / 1998: Maaß, S.; Fuchs, J.; Schmidt, D.: Erwerbspersonenpotential und Stille Reserve für die Niederlande und das Vereinigte Königreich – ermittelt nach dem Konzept des Instituts für Arbeitsmarkt und Berufsforschung.
  • 23 / 1998: Klein, I.: On Idempotent Estimators of Location. (Download: d0023)
  • 22 / 1998: Bönte, G.: Analyse deutscher Aktien und Optionsscheine mittels ARCH-Modellen unter besonderer Berücksichtigung von Verteilungen der robusten Statistik.
  • 21 / 1998: Klein, I.: Einflußkurven höherer Verteilungsmaßzahlen. (Download: d0021)
  • 20 / 1998: Grottke, Ma.: Untersuchung der Stabilität der Schätzung von Betafaktoren des CAPM – Ein Vergleich der KQ- mit robusten Methoden. (Download: d0020)
  • 19 / 1998: Rässler, S.: Eine Sensitivitätsanalyse von Imputationstechniken bei systematischen Datenausfällen.
  • 18 / 1998: Fischer, M.: Bewertung europäischer und amerikanischer Zufallsforderungen.
  • 17 / 1997: Knapp, F.: Kosten und Nutzen der Mobilität. (Download: d0017)
  • 16 / 1997: Fleischer, K.; Rässler, S.: Aspects Concerning Data Fusion Techniques.
  • 15 / 1996: Fickel, N.: Visualisierung der Volatilität bei der Interpolation von Zeitreihen: Excel-Makro „Saffint“. (Download: d0015)
  • 14 / 1996: Fleischer, K.: Die Untauglichkeit der KGV zur Prognose von Aktienkursveränderungen.
  • 13 / 1996: Link, J.: Dienstleistungen in der amtlichen Statistik. (Download: d0013)
  • 12 / 1996: Maaß, S.; Kreil-Sauer, A.; Schröder, K.: Metadaten – Schlüssel zur Nutzung von statistischen Informationssystemen. (Download: d0012)
  • 11 / 1996: Fleischer, K.: Estimation of the p-Value for the Durbin-Watson Test and Other Tests.
  • 10 / 1996: Kroha, J.: Outsourcing von Instandhaltungsleistungen, untersucht am Beispiel der Automobilindustrie. (Download: d0010)
  • 9 / 1996: Buttler, G.: Ein einfaches Verfahren zur Identifikation von Ausreißern bei multivariaten Daten. (Download: d0009)
  • 8 / 1996: Melzer, O.: Erfassung technischer Dienstleistungen, untersucht am Beispiel der Nahrungs- und Genußmittelindustrie.
  • 7 / 1996: Christian, B.: Externe Wirtschaftsberatungen in Kommunen. (Download: d0007)
  • 6 / 1995: Fickel, N.: Clusteranalyse mit gemischtskalierten Merkmalen: SPSS-Makropaket „Paare“. (Download: d0006)
  • 5 / 1995: Bönte, G.: Evaluierung adaptiver Hochrechnungsverfahren. (Download: d0005)
  • 4 / 1995: Kraußer, A.: Anmerkungen zur Hauptfaktorenmethodein der Multivariaten Faktorenanalyse.
  • 3 / 1995: Kraußer, A.: Anmerkungen zur MINRES-Methode in der Multivariaten Faktorenanalyse.
  • 2 / 1995: Buttler, G.; Fickel, N.: Clusteranalyse mit gemischtskalierten Merkmalen. (Download: d0002)
  • 1 / 1994: Fleischer, K.: The Distribution of Estimators.